Где он находился, где искал убежища? Аммиан Марцеллин, современник событий и непосредственный свидетель многих из них, уверяет, что Прокопий скитался по безлюдным местам, страдая даже от недостатка пищи и человеческого общения, пока жизнь загнанного зверя ему не надоела. В конце концов окольными путями он добрался до Халкедона, города, лежащего на противоположном от Константинополя, азиатском берегу Босфора. Там он остановился в доме Стратегия, в то время сенатора, хорошо знакомого ему еще по совместной службе при дворе.
Иначе, гораздо более красочно и завлекательно, описывает приключения Прокопия позднейший автор, Зосим. По его версии, будущий самозванец оставил службу с ведома и согласия Иовиана и перебрался с женой и детьми в Каппадокию, где у него были большие имения. Когда же к власти пришли Валентиниан и Валент, те немедленно послали людей, чтобы арестовать Прокопия. Последний упросил их разрешить ему попрощаться с семьей и на пиру вусмерть упоил императорских солдат, а сам с родными бежал на берега Черного моря. Оттуда он отплыл в Крым, называемый в те времена Тавридой. Затем на торговом корабле Прокопий вернулся прямиком в Константинополь. Войдя в гавань ночью, он поселился, никем не узнанный, у одного приятеля, а тот свел его с богатым и влиятельным придворным евнухом, Евгением.
И все же не подлежит сомнению, что главным пособником Прокопия был поначалу Стратегий: это доказало впоследствии судебное разбирательство, на котором тот признался, что гость его халкедонского дома часто тайком переправлялся на другой берег пролива, в Константинополь, где украдкой собирал сведения и слухи и налаживал различные связи.
Шло уже лето 365 г., правление Валента на Востоке продолжалось уже несколько месяцев, и не трудно было сориентироваться, как сильно народ ненавидит цезаря, а еще больше его всемогущего тестя Петрония, некогда командира легиона, а ныне — патриция. Алчность и жестокость последнего были просто невероятны. Он требовал уплаты просроченных налогов еще со времен Аврелиана, то есть вековой давности, И ни разумные аргументы, ни мольбы его не трогали.
Сам Валент, готовясь к походу на Персию, оставил Константинополь и через Малую Азию направлялся к Сирии. По пути ему доложили, что готы из-за Нижнего Дуная собираются напасть на Фракию, поэтому для подкрепления тамошних войск он послал туда кавалерийские части. Две из них формировались в Галлии, поэтому в них помнили и почитали Юлиана. В самом Константинополе кавалеристы ненадолго остановились в грандиозных банях, которые в свое время построила Анастасия, сестра Константина Великого.
