× USDOLLAR(-1) +
b × USDOLLAR(-2)» и алгоритм действий № 19 «Методика проведения теста Чоу на точность прогноза для прогностической модели USDOLLAR =
а × USDOLLAR(-1) +
b × USDOLLAR(-2)»).
8. Если мы получили стационарные остатки и автокорреляция в остатках не выявлена (в противном случае над уравнением регрессии придется снова поработать), то следующим нашим шагом будет оценка точности полученного уравнения регрессии (см. алгоритм действий № 8 «Как оценить точность статистической модели в EViews»).
9. Если точность прогностической модели нас устроила (см. алгоритм действий № 11 «Как в EViews построить точечный прогноз»), то в этом случае мы проверяем остатки на нормальное распределение. А затем строим интервальные прогнозы (см. алгоритм действий № 12 «Как в EViews построить интервальные прогнозы»), проверяя уровень их надежности на соответствие нормальному распределению, на основе которого строятся доверительные интервалы.
10. Чтобы использовать прогнозы стационарной статистической модели в качестве инструмента торговой системы, необходимо на основе этой модели составить прогнозы по рекомендуемым курсам покупки и продажи валюты с односторонним ограничением риска на уровне 60–90 % надежности. При этом прогнозы по рекомендуемым курсам покупки и продажи валюты могут использоваться в качестве стоп-заявок (подробнее об этом читатель узнает в главе 7).
Таким образом, создавая уравнение авторегрессии со стационарной ARMA-структурой на основе логарифмического временного ряда, необходимо выполнить все действия, которые перечислены в алгоритме действий № 22. При необходимости этот перечень каждый исследователь может расширить, если сочтет необходимым исходя из тех или иных соображений.
Однако далее при составлении стационарной статистической модели мы остановимся лишь на наиболее важных моментах этой работы. Первым делом нам необходимо найти с помощью EViews коррелограмму логарифмического временного ряда. С этой целью нужно открыть ранее созданный файл USDOLLAR1 с логарифмическим временным рядом и воспользоваться алгоритмом действий № 5 «Как построить коррелограмму в EViews». В результате у нас получилась табл. 6.3 с коррелограммой логарифмического временного ряда, полученного от исходного временного ряда «Курс доллара за период с июня 1992 г. по июнь 2010 г.». В полученной коррелограмме можно увидеть, как меняются коэффициенты автокорреляции (Autocorrelation, или АС) и частной автокорреляции
