2. Значение столбца ВЕРХНИЕ 95 % = КОЭФФИЦИЕНТ + СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА × t-критерий = 1,995805 + (0,873601 × 1,9712) = = 3,717815.
Для коэффициента регрессии TIME находим:
1. Значение столбца НИЖНИЕ 95 % = КОЭФФИЦИЕНТ — СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА × t-критерий = 0,162166 — (0,007013 × 1,9712) = 0,148342.
2. Значение столбца ВЕРХНИЕ 95 % = КОЭФФИЦИЕНТ + СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА × t-критерий = 0,162166 + (0,007013 × 1,9712) = 0,175991.
6. Столбцы НИЖНИЕ 99 % и ВЕРХНИЕ 99 % показывают соответственно нижние и верхние интервалы значений коэффициентов при 99 %-ном уровне значимости. При этом значения столбца НИЖНИЕ 99 % и ВЕРХНИЕ 99 % находятся аналогичным образом, как и значения столбцов НИЖНИЕ 95 % и ВЕРХНИЕ 95 %.
Единственное отличие — это расчет t-критерия для 99 %-ного уровня надежности. При этом t-критерий = СТЬЮДРАСПОБР (α = 0,01; df= 215 — 1–1) = 3,3368. Найденный t-критерий используют при нахождении 99 % доверительных интервалов для свободного члена и коэффициента регрессии. Правда, со свободным членом уравнения у нас возникает довольно серьезная проблема. Дело в том, что при 99 %-ном уровне надежности у свободного члена уравнения при переходе от столбца НИЖНИЕ 99 % к столбцу ВЕРХНИЕ 99 % происходит смена знака от минуса к плюсу. Вполне очевидно, что в практических расчетах столь неоднозначно изменяющийся свободный член уравнения (он может быть как положительным, так и отрицательным, а также равным нулю) невозможно использовать. Поэтому для 99 %-ного уровня надежности свободный член уравнения считается статистически незначимым, в то время как для 95 %-ного уровня надежности его можно считать статистически значимым, поскольку в последнем случае при переходе от столбца НИЖНИЕ 95 % к столбцу ВЕРХНИЕ 95 % не происходит смена знака от минуса к плюсу.
Суммируя сказанное, приведем краткий алгоритм принятия решения о статистической значимости уравнения регрессии на основе ВЫВОДА ИТОГОВ в Excel.
Алгоритм действий № 4
Оценка статистической значимости уравнения регрессии и его коэффициентов
Шаг 1. Принятие решения о значимости уравнения регрессии
1.1. Чем ближе R-квадрат к единице, тем лучше. Это дает важный критерий для выбора одного из нескольких уравнений регрессии.
1.2. Значимость F при 95 %-ном уровне надежности должна быть меньше 0,05; при 99 %-ном должна быть меньше 0,01.
Шаг 2. Принятие решения о значимости коэффициентов уравнения регрессии
2.1. P-значение должно быть меньше 0,05 при 95 %-ном уровне надежности; при 99 %-ном P-значение должно быть меньше 0,01.
