В отсутствие жены Маннергейм продолжает свою карьеру как элитный кавалерист: его избирают действительным членом общества Императорских рысистых бегов и членом судейской комиссии. А через год возвращается его супруга с глубокими впечатлениями о пережитом на Дальнем Востоке (она была награждена медалью «За поход в Китай 1900–1901 гг.»). Это производит на Карла Густава сильнейшее воздействие, и на какой-то срок (впрочем, небольшой) он становится «идеальным мужем». Тогда же он договаривается с Брусиловым о переходе в офицерскую кавалерийскую школу (несмотря на все привилегии в Конюшенной части, его неудержимо тянуло в седло), и это снова подрывает его семейные отношения. В мае 1902 года его блестящая кавалерийская выправка производит впечатление на восходящую звезду балета Тамару Карсавину, и в отпуск в Финляндию он отправляется отдельно от семьи. Супруги вообще перестали разговаривать друг с другом, баронесса распродала имения и отправилась в Париж на постоянное место жительства. Барон остается один на один с офицерским жалованьем и многочисленными долгами. Один свет в окошке: кавалерийская школа Брусилова.
Для «воспитания настоящих кавалеристов» Брусилов вместе с Маннергеймом внедряют «парфорсную охоту», в ходе которой полагалось преследовать лисиц и волков в исключительно природных условиях, не сходя с седла в дремучих лесах. Многих офицеров это сделало калеками и даже стоило им жизни. Но справедливости ради можно заключить, что кавалерийская подготовка русских офицеров стала лучшей в мире. Брусилов назначил Маннергейма командиром учебного эскадрона и членом учебного комитета школы, т. е. фактически своей «правой рукой». Этот эскадрон стал эталоном всего нового и лучшего в кавалерийской науке.
Но личные проблемы держали за горло: долги всё росли, обострялись проблемы с женой, с которой всё ещё не было официального развода, нависла угроза «бойкота» в высшем свете ввиду возможного заключения «гражданского брака» с графиней Шуваловой, которая после смерти мужа категорически требовала от Маннергейма узаконить отношения. Аристократические замашки Карла Густава никак не могли допустить такого позора. Он решает отправиться на войну с Японией. Особых заслуг он там не заработал, но всё же реальный опыт боевых действий сильно изменил его мировоззрение. Пройдя фронт, он по возвращении в Петербург увидел «высшее общество столицы» совсем в другом свете. Можно сказать, что придворный кавалергард превратился в жёсткого строевого офицера. Столичные церемонии стали для него противны, и он вплоть до Первой мировой занимался исследованиями малоизученных районов Средней Азии, служил в Польше, а во время Первой мировой исправно сражался в рядах царской армии. Этот опыт выработал в нем искреннюю любовь к царской России.
