Экзальтированный и обидчивый, отвергнутый матерью, непонятый окружающими, Павел нашел в Нелидовой преданного и чуткого друга. По словам историка Е.С.Шумигорского, «нервная, надломленная и суровая натура Павла Петровича в естественном стремлении своем к душевному равновесию находила себе в свойствах ума и характера Нелидовой некоторое успокоение и поддержку». Нелидова умела тактично, но настойчиво обуздывать гнев Павла, могла успокоить его мнительную раздражительность, даже заставить его отменить несправедливое распоряжение.
В одном из писем к Павлу она признавалась: «Я… чувствовала бы себя спокойною и счастливою, если бы мне было дозволено ходатайствовать перед Вами за несчастных, не возбуждая Вашего гнева ни против меня, ни против них». Она уверяла Павла: «Будьте добры, будьте собою, ибо истинное Ваше расположение — доброта».
Естественно, что симпатия и привязанность наследника к Нелидовой вызывала злорадные сплетни. Естественно также, что супруга Павла Мария Федоровна, пышнотелая и румяная, ревновала мужа. Однажды она даже пожаловалась императрице на свою соперницу. Екатерина, рассмеявшись, сказала подведя обиженную Марию Федоровну к зеркалу: «Посмотри на себя и вспомни лицо "petit monstre"» (маленького монстра — С.М).
Павел же, спасая репутацию своей возлюбленной, писал матери: «Я видел, как злоба выставляла себя судьею и хотела дать ложное толкование связи, исключительно дружеской, возникшей между мадмуазель Нелидовой и мною…. Клянусь еще раз всем, что есть священного. Клянусь торжественно и свидетельствую, что нас соединяла дружба священная и нежная, но невинная и чистая. Свидетель тому Бог».
Поведение Павла, по-рыцарски защищающего честь дамы, вполне нормально, однако истинный характер их отношений навсегда остался тайной. Офицер придворной службы Н.А. Саблуков рассказывает в своих «Записках», как однажды, находясь на дежурстве во дворце, он стал свидетелем такой сцены. В конце коридора, там, где располагались покои фрейлин, послышался шум. Затем дверь в караульную распахнулась, император «поспешно вошел в комнату, и в ту же минуту дамский башмак с очень длинным каблуком пролетел через голову его величества, чуть-чуть его не задевши. Император через мою комнату прошел в свой кабинет, а из коридора вышла Екатерина Ивановна Нелидова, спокойно подняла свой башмак, надела его и вернулась туда же, откуда пришла». На следующий день Павел смущенно и доверительно шепнул Саблукову: «Мой милый, у нас вчера была ссора».
