Как сообщают ее биографы, Леонора родилась в феврале 1918 года в Нью-Йорке. Ее родители происходили из семей иммигрантов, приехавших в Америку в поисках лучшей судьбы. Мать умерла, когда девочке было семь лет. Отец был безутешен. Человек слабой воли, он не мог справиться с постигшим его горем, не представляя, как воспитывать двоих дочерей – Ли и ее сестру Джудит. К счастью, его младший брат Гарри Кон, который был главой киностудии Columbia Pictures, предложил свою помощь. «Отправляй девочек ко мне. У нас с Розой нет своих детей, им будет у нас неплохо». Макс так и поступил, и Ли с Джудит отправились в далекое путешествие.
Гарри Кон был человеком, мягко говоря, своеобразным. Когда он умер, на его похороны пришло более двух тысяч человек. «Мы пришли сюда не выражать сочувствие, а просто убедиться, что этот сукин сын умер», – сказал один из голливудских актеров. Гарри был человеком циничным, злопамятным и вульгарным. Кроме того, он не пропускал ни одной юбки, вне зависимости от возраста и социального положения.
Девочек Ли и Джудит пригласила его жена Роза, которая была полной противоположностью своему супругу-деспоту. Уступая ее просьбам, Гарри сказал: «Пусть девчонки приезжают, но держи их от меня подальше. Я буду оплачивать их счета, но видеть я их не желаю. Это понятно?!»
Роза поняла и, действительно, пребывание в доме Ли и Джудит было почти незаметным. Их прекрасно одевали, у них были гувернеры, слуги, но они всегда чувствовали себя бедными родственницами. Однако помог случай. У Гарри была молодая любовница. Желая иметь целый дом в своем распоряжении, он отослал жену с девочками в корабельный круиз. Роза, пользуясь ситуацией, накупила себе и девочкам кучу туалетов, и они отправились в Европу в каюте первого класса роскошного корабля Normandie.
Они жили месяц в парижской гостинице Ritz, наслаждаясь всеми прелестями беззаботной парижской жизни, затем отправились к друзьям Розы в Лондон, посетили Италию, Германию, Швейцарию.
Пребывание в Европе дало Леоноре очень много. Она посещала музеи, выставки, общалась с интересными людьми – у Розы был широкий круг светских знакомств. В Америку путешественницы вернулись спустя полгода. Гарри Кон оплатил обучение племяннницы в престижном Stanford University и выделил ей определенную сумму денег на проживание.
Ко времени окончания колледжа Ли исполнилось 23 года. Будущее представлялось ей в довольно смутном свете. Положение могло исправить удачное замужество. Хорошенькая девушка, Ли пользовалась успехом у молодых людей, одним из них был некий Белдон, партнер по игре в гольф. Он был высоким, интересным парнем, и, что немаловажно, был довольно обеспечен, его отец владел сетью ювелирных магазинов. Леоноре казалось, что она была влюблена, все ее подруги уже были замужем, по-видимому, настало и ее время. Несмотря на то, что дядя Гарри был против этого союза, он оплатил все расходы, и молодые отправились в свадебное путешествие.
