Фильм снимался в Риме, работать было очень сложно не только из-за жары и отсутствия кондиционеров, но также из-за нестабильной политической ситуации. Каждый день на улицах происходили демонстрации, уличные бои между правящей и оппозиционными партиями. Однажды было обнаружено пять взрывных устройств неподалеку от места, где должны были состояться съемки. Работа осложнялась еще и присутствием римских зевак. Во время съемок собиралось до десяти тысяч человек. Они бурно реагировали на происходящее – свистели, кричали, громко комментировали. Грегори Пек вспоминает, что он чувствовал себя, как на огромной римской арене. Зная чувствительность и застенчивость Одри, он, думая, что она не сможет работать в присутствии такой толпы, пытался успокоить ее. «Нет, нет, – ответила она, – мне это не мешает». Она была целиком погружена в действие, не замечая ничего вокруг. В перерывах между съемками актерам обычно привозили коробки с едой. Там было много всевозможных деликатесов, обязательным было и легкое белое вино. Участники киногруппы общались, отвлекались от работы. Одри едва прикасалась к еде, сидела в стороне, прикрыв глаза, собирая силы для работы.
Была ли Одри Хепберн влюблена в Грегори Пека? Историки кино обходят этот деликатный вопрос молчанием. Жадные до сенсаций римские журналисты, сообщили, что жена Грегори Пека, Грета, забрав троих детей, внезапно отбыла из Рима домой, в Калифорнию. Каждый волен делать свои выводы – но, наверное, достаточно лишь посмотреть в глаза принцессы Анны-Одри, когда во время встречи с прессой она, отвечая на вопрос журналиста, какой город ей особенно запомнился, отвечает: «Рим. Я буду хранить воспоминания о нем до конца своей жизни». Произносит она тихо, но ее слова были услышаны всеми. Замечательный режиссерский ход – два крупных плана: лица Грегори и Одри. Оба молчат, говорят лишь их глаза, но как красноречив этот взгляд.
После премьеры пресса провела сенсационную аналогию между героиней фильма и реальной английской принцессой Маргарет, сестрой королевы, которая влюбилась в капитана Питера Таусенда и вышла за него замуж. Королевской семье пришлось подчиниться обстоятельствам, и капитану был пожалован титул лорда. Этот светский скандал послужил отличной рекламой фильму Уильяма Уайлера.
Съемки фильма «Римские каникулы» были завершены, Одри, не отдыхая, по возвращении в Нью-Йорк, начала готовиться к большому гастрольному туру по Америке с «Жижи». Ее матримониальные планы не изменились, она даже купила свадебный наряд и возила его с собой.
