Алгоритм действий № 18
Методика проведения теста Чоу на наличие структурной стабильности во временно м ряде для прогностической модели
USDOLLAR = а × USDOLLAR(-l) + b × USDOLLAR(-2)
Шаг 1. Основные идеи, на которых строится тест Чоу на наличие структурной стабильности
Тест Чоу на диагностирование структурной стабильности проводится следующим образом. Сначала берется временной ряд (например, данные по ежемесячному курсу доллара за период с июня 1992 г. по апрель 2010 г.), относительно которого выдвигается нулевая гипотеза о его структурной стабильности. Потом этот временной ряд делится на два периода наблюдений, граница между которыми проводится в момент времени t, т. е. в момент предполагаемых структурных изменений. (При необходимости EViews позволяет проводить тест на наличие во временном ряде структурных изменений не только в какой-то один момент времени t, но и сразу для нескольких моментов, деля выборку на несколько соответствующих периодов.)
Проверка нулевой гипотезы идет путем сравнения разницы между суммой квадратов остатков, которую мы получаем, построив уравнение регрессии для единого временного ряда, и суммой квадратов остатков, получаемой при построении уравнения регрессии отдельно для каждого периода этого ряда. При этом в соответствии с методикой, предложенной Г. Чоу, определяется фактическое значение F-критерия и LR-статистики (log likelihood ratio statistic — соотношение статистики логарифмов правдоподобия). Если уровни значимости F-критерия и LR-статистики оказываются меньше 0,05, то тогда нулевая гипотеза о структурной стабильности временнoго ряда отвергается, а следовательно, влияние структурных изменений признается существенным.
Шаг 2. Проведение в EViews теста Чоу на наличие структурной стабильности
В соответствии с данными табл. 5.4 вполне логично предположить, что самые значительные структурные изменения в исследуемом временном ряде могли произойти после самого крупного скачка курса доллара, имевшего место в сентябре 1998 г. Поэтому мы решили выделить в нашем временном ряде период с октября 1998 г. по апрель 2010 г. При этом для корректного проведения теста необходимо, чтобы количество наблюдений в каждом из выделенных периодов временнoго ряда было по меньшей мере равно количеству параметров в оцененной нами статистической модели. Впрочем, это требование соблюдено, поскольку в анализируемой статистической модели всего лишь два параметра, а в самом малом выделенном периоде временного ряда имеется 74 наблюдения.
