Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews | страница 56
В результате появится файл SE, открыв который можно увидеть значения средних ошибок прогнозируемого индивидуального значения курса доллара. Они показаны в табл. 4.7, правда, в целях экономии приведены данные только за 1992 и 2010 гг., в то время как в EViews они приводятся полностью.
После нахождения средней ошибки прогнозируемого индивидуального значения курса доллара на май 2010 г. следующей задачей является определение доверительного интервала прогноза, величина которого зависит от заданного уровня надежности. При этом границы доверительного интервала для 95 %-ного уровня надежности (в случае необходимости и для иных уровней надежности) и для степеней свободы п = 214 — k -1 = 214-2-1 = 211 (где 214 — количество наблюдений во временнбм ряде, а k — количество факторных переменных) в Excel находятся с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР, которая возвращает двустороннее значение t-критерия Стьюдента как функцию вероятности и числа степеней свободы. Двустороннее значение t-критерия в этом случае используется, поскольку необходимо определить двусторонний интервал (Нижняя граница интервального прогноза ≤ Фактический курс доллара ≤ Верхняя граница интервального прогноза), в котором прогнозируемый курс доллара должен оказаться с 95 %-ным уровнем надежности. (Для справки заметим, что односторонний t-критерий используется в том случае, если мы поставим перед собой задачу найти такое значение Y, которое с определенным уровнем надежности будет больше X; либо, напротив, прямо противоположную задачу — когда Y будет меньше X. Односторонний критерий менее консервативен, поскольку когда мы вычисляем (с определенным уровнем надежности) вероятность того, что значение Y > X, то в этом случае вероятность того, что значения Y < Х, в расчетах не учитывается. Это же происходит и при расчетах вероятности того, что значения Y < Х.)
Таким образом, в нашем случае ^-значение находится следующим образом:
СТЬЮДРАСПОБР(1–0,95 = 0,05; 211) = 1,9713.
(При определении границы доверительного интервала, например с 99 %-ным уровнем надежности Означение имеет следующую величину: СТЬЮДРАСПОБР(1–0,99 = 0,01; 211) = 2,5993. Вполне очевидно, что таким образом можно найти двусторонние t-значения для любого заданного уровня надежности.)
После того как мы нашли t-значение для 95 %-ного уровня надежности, появляется возможность составить интервальный прогноз на конец мая 2010 г., т. е. вычислить как нижнюю, так и верхнюю границу прогноза курса доллара на эту дату:
