В советскую столицу дипломатическая чета прибыла 19 января, а уже через четыре дня посол присутствовал на открывшемся судебном процессе по делу параллельного антисоветского троцкистского центра. Дэвис был опытным юристом, отлично знавшим все тонкости судебного следствия и правовой аргументации, — недаром он побеждал в тех судебных делах, которые вел сам. В своем отчете о московском процессе он писал государственному секретарю США: «Рассматривая это дело объективно и основываясь на своем опыте ведения процессов и методов проверки достоверности показаний, я вынужден прийти к убеждению, что доказано по меньшей мере наличие широко распространенной конспиративной деятельности и широкого заговора против советского правительства».
Такое мнение не было точкой зрения, предназначенной лишь для официальных отчетов. Позже, уже во время другого — мартовского судебного процесса 1938 года, в письме своей дочери Эллен Дэвис рассказывал о своих впечатлениях: «Процесс показал все элементарные слабости и пороки человеческой природы — личное тщеславие самого худшего образца. Стали ясными нити заговора, который чуть было не привел к свержению существующего правительства». То же он говорил и во время кратких поездок в США.
«Совершенно ясно, — заявил он в одном из выступлений, — что все эти процессы, чистки и ликвидации, которые в свое время казались такими суровыми и так шокировали весь мир, были частью энергичного и решительного усилия сталинского правительства предохранить себя не только от переворота изнутри, но и от нападения извне… Чистка навела порядок в стране и освободила ее от измены».
Однако, наблюдая за событиями в Советском Союзе изнутри, со своим именитым тезкой, Иосифом Сталиным, американский посол встретился лишь в 1938 году. В своей книге «Миссия в Москву», изданной в октябре 1942 года, Джозеф Дэвис так описывает эту встречу: «После того как я покинул кабинет президента Калинина и перешел в приемную премьера, прошло всего несколько минут… и вдруг я просто остолбенел — в глубине комнаты открылась дверь и вошел Сталин, с ним никого не было. Мне и в голову не могло прийти такое… Ни один дипломат не встречался с ним так, будь то в официальной или неофициальной обстановке. Фактически он избегает встреч. Любая его встреча с иностранцем становится почти историческим событием.
Так вот, когда он вошел, я, конечно, поднялся навстречу. Он тепло приветствовал меня, улыбаясь, держался очень просто, но одновременно величественно. Он производит впечатление человека сильного, собранного и мудрого. В карих глазах — тепло и доброта. Ребенку бы понравилось сидеть у него на коленях, а собаке ласкаться у ног. Очень трудно связать воедино впечатление, которое он производит как человек добрый, мягкий и простой, и те события, что происходят здесь… Друзья его говорят, в этом меня заверил посол Трояновский, что все это — меры вынужденные, для обеспечения защиты от Германии и что когда-нибудь весь мир узнает «об этом» и поймет…». И позже, уже во время войны, это понял весь мир. Дэвис сделал логический вывод, что фашистская «пятая колонна» проводила работу во всех странах, с которыми Германии пришлось воевать. Не все правительства сумели раскрыть эту подрывную работу. «Только СССР понял опасность и вовремя ликвидировал попытки создания «пятой колонны».
