Тем временем в конце 30-х распался брак Федоровой и Рапопорта. Однако горевала актриса после этого не долго, и в 1939 году Федорова встретила свою новую любовь. Причем опять это был человек заметный. Речь идет о сталинском «соколе», летчике Иване Клещеве.
Почти два года супруги жили, не оформляя своих отношений, а когда все-таки надумали пойти в ЗАГС, началась война с фашистской Германией. Клещев ушел на фронт и стал командовать сначала эскадрильей 521-го истребительного авиаполка на Калининском фронте, а затем стал во главе 434-го авиаполка под командованием самого Василия Сталина. Этот полк был первым в советских ВВС превращен в элитный по своему составу – там сражались настоящие асы летного дела. Сам Клещев к тому времени уже участвовал более чем в 220 боевых вылетах и сбил, по разным данным, от 35 до 54 фашистских самолетов.
Свою посильную помощь фронту оказывала и Зоя Федорова, снимаясь в фильмах, которые помогали фронту. На ее счету тогда были следующие картины: «Шестьдесят дней» (Люсенька), «Фронтовые подруги» (главная роль – Наталья Матвеевна; оператор – бывший муж актрисы В. Рапопорт; Сталинская премия), «Боевой киносборник № 4» (Франя), «Подруги, на фронт!» (Зоя), (все – 1941).
Между тем актриса не прекращала попыток вызволить из тюрьмы отца. Для этого ей даже пришлось напроситься на прием к всесильному наркому внутренних дел Лаврентию Берии. Этот человек тайно симпатизировал знаменитой актрисе и готов был многое для нее сделать в обмен на ее благосклонность. По воспоминаниям многих, через такую «помощь» Берии тогда прошли многие известные женщины страны. Вполне вероятно, что не избежала этой участи и Федорова. В результате в конце лета 1941 года ее отца выпустили на свободу. Однако годы отсидки не прошли для 56-летнего отца Федоровой даром. Из-за обморожения в лагере ему ампутировали пальцы на обеих руках. Жизнь на свободе продолжалась для него недолго, и 22 сентября 1941 года Алексей Федоров скончался. А вскоре Федорову и двух ее сестер постигло новое горе – на фронте погиб их младший брат Иван. А затем Зоя Федорова потеряла и мужа.
В сентябре 1942 года в одном из боев под Сталинградом самолет Ивана Клещева был сбит. Летчика спасло чудо – он выжил, получив тяжелые ранения. Более месяца пролежал в госпитале, его выписали с диагнозом «не годен к полетам». После этого Героя Советского Союза Ивана Клещева распределили для дальнейшего прохождения службы в отдел по расследованию авиакатастроф. В отличие от него Федорова была несказанно рада такому повороту событий и уже мечтала о свадьбе. Однако судьбе было угодно расставить все по-своему. 31 декабря того же 42-го Клещев вылетел к месту очередной катастрофы под Тамбовом, и самолет, в котором он находился, был атакован вражеской авиацией. В неравном бою его самолет был сбит. Так Федорова вновь осталась одна. И вскоре на нее обрушилась новая беда.
