Принц Георг искренне любил жену, однако высказывал свои чувства лишь на бумаге. Когда он брался за перо, в его словах появлялась истинная страсть, как, например, в этом письме, написанном в первый год супружеской жизни:
«Я знаю, что если и способен любить кого-то (кто отвечает на мою любовь) всем сердцем и душой, то лишь мою милую маленькую Мэй. Теперь ты знаешь, что я ничего не делаю наполовину, и когда я делал тебе предложение, ты мне очень нравилась, но я не очень тебя любил, но уже тогда видел в тебе ту, которую смогу сильно полюбить, если только ты ответишь на мою любовь… Я пытался понять и узнать тебя и теперь с радостью могу сказать, что действительно люблю тебя, моя милая девочка, всем сердцем и просто принадлежу тебе… Я тебя обожаю, моя милая Мэй, и больше мне нечего сказать».
Однако при всей его нежной привязанности к жене он на первых порах не смог поддержать и подбодрить ее в новых для нее обстоятельствах, а также защитить от враждебного отношения со стороны своей семьи. Хотя и добрая по натуре, принцесса Уэльская не единожды демонстрировала раздражение по отношению к своей чересчур утонченной невестке; впоследствии было замечено, что из тех памятных вещей, которыми окружала себя королева Мария — только на ее письменном столе стояло более девяносто предметов, — ничто не напоминало о ее свекрови. Принцесса Уэльская, одновременно радуясь счастью сына и горюя о том, что вынуждена делить с кем-то его любовь, едва скрывала ревность, связанную с нарушительницей ее спокойствия. Три ее дочери относились к невестке еще более нетерпимо. Завидуя способностям Мэй и ошибочно принимая присущую ей застенчивость за высокомерие, они всячески старались унизить ее достоинство. Самая язвительная из всех, принцесса Виктория как-то раз заявила гостям в Виндзоре: «Не пытайтесь разговаривать за обедом с Мэй — ведь все знают, что она нагоняет смертельную скуку». А принцесса Луиза, с презрением отзываясь о морганатическом происхождении герцогини Йоркской, высказывалась так: «Бедная Мэй! Бедняжка! С ее-то вюртембергскими руками!»
Эти первые годы брака сильно подорвали ее уверенность в себе. Страдая от недостаточной поддержки со стороны любимого, но немного замкнутого мужа, ощущая на себе злобные взгляды, которые были убедительнее любых слов, она постоянно находилась во враждебном окружении. Ее старая подруга Мейбл, графиня Эрли, после одной эмоциональной встречи с Мэй писала:
