Но в итоге они спаслись от ассегаев и пуль и благополучно прибыли в Булавайо. Этот подвиг был одним из главных причин окончания войны. Матабеле поняв, что их лидер был такой же смертный, как они, что он не мог, несмотря на свои обещания, совершать чудеса в их пользу, пали духом. Когда лично Сесил Родс предложил им мир, они приняли его условия. В тяжёлые дни осады, когда рацион был скуден, от лихорадки и недостатка пищи умерла маленькая дочь Бёрнхема, которая была первым белым ребёнком, родившимся в Булавайо. Эта и другие причины заставили Бёрнхема покинуть Родезию и вернуться в Калифорнию. Возможно, он тогда думал, что никогда больше не приедет в Южную Африку, но, несмотря на его отъезд, память о нём сохранилась.
Бёрнхем не долго оставался в Калифорнии. Сразу же началась охота за золотом на Аляске, и, захваченный старой неугомонностью, он оставил Пасадену с её голубым небом, тропическими растениями и забастовками трамваев ради новых, необжитых земель Клондайка. Бёрнхема всегда привлекали места, которые находятся в становлении, а не те, в которых уже всё установилось. Он участвовал в создании нескольких великих сообществ — Аризоны, Калифорнии, Родезии, Аляски и Уганды. Как он сам однажды сказал: «В жизни на фронтире меня больше всего привлекает созидательная сторона, строительство страны, где можно видеть силу белого человека. Когда место уже освоено, оно мне не очень нравится».
На Аляске он провёл большую разведочную работу, и на санях с двумя собаками двадцать четыре дня боролся против снега и льда, покрыв шестьсот миль. На Аляске его сопровождала удача, но он остался недоволен этой страной, потому что она помешала ему сражаться против Испании. Когда была объявлена война, он находился в дикой глуши и ничего о ней не знал. Хотя по возвращении в цивилизацию он телеграфировал полковнику Рузвельту о желании вступить в отряд «Мужественные всадники» и сразу же отправился на юг, война кончилась, едва он успел доехать до Сиэтла.
Несколько раз он говорил мне о том, как горько жалеет, что ему не выпало шанса сражаться за свою страну. То, что он дважды служил в английских войсках, рождало в нём ещё большее желание показать верность своему народу.
То, что его взяли бы в «Мужественные всадники», становится понятно из публично выраженного мнения президента Рузвельта о Бёрнхеме.
«Я знаю Бёрнхема, — написал президент в 1901 году. — Он смелый и способный скаут и охотник, человек, не знающий страха, меткий стрелок и настоящий боец. Он идеальный скаут, и на военной службе в любой стране он принесёт много пользы».
