Под мнимым предлогом Сфорца был отправлен в отпуск, якобы улаживать свои дела в Неаполе, но, оказавшись на папской территории в Анконской Марке, он сразу же обнаружил свои намерения, открыто проявив свою враждебность к Папе. С этого времени начинаются его попытки создать государство в этих беспокойных, предательских землях, где способный военачальник мог завоевать город столь же легко, как позже потерять его. В тот момент жители были только рады распахнуть ворота своих городов перед таким прославленным кондотьером, чтобы выскользнуть из лап воинственного папского наместника, кардинала Вителлески, пытавшегося принудить их к повиновению. К концу года Сфорца уже владел значительным числом таких городов, хорошо укрепленных и расположенных на господствующих высотах, откуда открывался прекрасный вид на Адриатическое побережье — Асколи, Осимо и, среди прочих, Реканати, собственная резиденция Вителлески. Побежденный кардинал даже собирался подготовить Лорето к сдаче завоевателю, и он вполне справился с этой задачей, ибо все ценности из располагавшейся там богатой часовни Пречистой Девы были перевезены в Рим. Сфорца превратил Фермо в свою столицу и в заглавии своих писем ставил: «Из нашего замка в Фермо, вопреки Петру и Павлу», — редкий у него сухой юмор.
Первые годы правления Сфорца в этой области отмечены несколькими ужасающими преступлениями и кровопролитиями. Чем меньше было владение, тем более ожесточенными становились феодальные распри, и нигде в Италии они не приносили больших несчастий, чем в Романье. Такие бойни часто происходили в церкви, где было проще всего напасть на своих врагов, которые находились там без своих телохранителей и, как правило, были беззащитны. В 1434 году население Камерино восстало против правившей там фамилии Варани, убивая всех мужчин из этой семьи в церкви Св. Доминика. Только один мальчик, Джулио Чезаре, был спасен его теткой, которая, спрятав его в вязанке сена, бежала с ним к Тринчи, правителям Фолиньо. Эти Тринчи, как и любая другая семья, сами могли организовать бойню. Под каким-то предлогом глава дома вырезал целую семью, состоявшую из трехсот человек; нагрузив их изрубленными телами тридцать шесть ослов, он прогнал их вокруг Фолиньо.
Вследствие такой сложившейся тяжелой ситуации тетка отправила своего питомца в Фабриано, которым управляли Кьявелли, состоявшие в дружеских отношениях со Сфорца. Но когда они предпочли связать свою судьбу с папским престолом, Сфорца стал вдохновителем заговора против них. В 1435 году в день Вознесения Христова, когда Кьявелли явились к мессе, семнадцать заговорщиков расположились в церкви как можно ближе к ним. Нападение должно было произойти в самом начале мессы, но заговорщики медлили. Наконец, когда прозвучали слова «Et incarnatus est de Spirito Sancto»
