Все приезжавшие на Дон и призывавшие Каледина к борьбе при случае могли уехать на Кубань, на Волгу, в Сибирь, тогда как Алексей Максимович, осознавая себя выборным атаманом, бросить Донское войско уже не мог. До последнего момента не мог он решиться и на пролитие крови. Но такой момент все же наступил. В ночь на 26 ноября произошло выступление большевиков в Ростове и Таганроге, и власть в этих крупнейших городах Дона перешла в руки военно-революционных комитетов. Видя пассивность казаков, продолжавших верить в замирение с большевиками, Каледин решил принять помощь от зарождавшейся Добровольческой армии. Отряды добровольцев генерала Алексеева 2 декабря заняли Ростов, а затем военной силой стали водворять порядок на Дону и в казачьей области Донбасса. В декабре в Новочеркасске было создано правительство с полномочиями всероссийского - "Донской гражданский союз". Во главе его стоял триумвират: Алексеев (общегосударственная внутренняя и внешняя политика), Корнилов (организация и командование Добровольческой армией) и Каледин (управление Доном и Донским казачьим войском). Военные силы "Донского гражданского союза" были незначительными, но вызов был сделан.
Открывая путь Белому движению в России, Каледин, по сути, жертвовал собой: против непокорного Дона, первым поднявшего знамя борьбы, большевики сразу же бросили все наличные военные и пропагандистские силы. В конце декабря красные войска Южного революционного фронта под командованием Антонова-Овсеенко начали наступательную операцию. На Дону им содействовали Советы и военно-революционные комитеты, рабочие, красные казаки. 28 декабря войска Антонова-Овсеенко заняли Таганрог и двинулись на Ростов. 11 января красные казаки, собравшиеся на съезд в станице Каменской, объявили о низложении Каледина, Войскового правительства и о создании Донского казачьего военно-революционного комитета во главе с бывшим подхорунжим Подтелковым. Атаман предложил Войсковому кругу свою отставку. Круг ее не принял, но конкретной помощи Каледину не оказывал, обрекая его на судьбу заложника.
Развязка приближалась. Казачьи полки стали выходить из подчинения своему атаману. Дело доходило до продажи казаками своих офицеров большевикам за денежное вознаграждение. Малочисленные отряды Добровольческой армии уже не могли сдерживать наступление красных войск, и 28 января генерал Корнилов известил Каледина о том, что добровольцы уходят на Кубань. На следующий день Каледин собрал Донское правительство, зачитал телеграмму Корнилова и сообщил, что для защиты Донской области нашлось лишь 147 штыков. Ввиду безнадежности положения он заявил о сложении с себя полномочий войскового атамана и предложил правительству уйти в отставку. Во время обсуждения вопроса Каледин добавил: "Господа, короче говорите, время не ждет. Ведь от болтунов Россия погибла". В этот же день Алексей Максимович застрелился.
