Это было ужасно несправедливо. И тогда появился алгоритм, который улучшил ситуацию. Математик Эрл Айзек и его друг инженер Билл Фэйр в 1956 году разработали модель для оценки степени риска невозврата кредита, названную ими FICO. Скоринг FICO основывался на формуле, которую рассчитывали, исходя исключительно из финансовых показателей заемщика: в основном формула опиралась на количество и размер прежде взятых кредитов и историю их выплаты. Результат никак не учитывал расовую принадлежность. Это пошло на пользу банковской индустрии, потому что предсказывало степень риска гораздо точнее и в то же время открывало двери миллионам новых клиентов.
Скоринги FICO, конечно, до сих пор существуют. Их используют бюро кредитных историй, такие как Experian, Transunion и Equifax, – каждое из них поставляет разные источники информации в модель FICO и высчитывает свои результаты. Эти результаты имеют много положительных и не относящихся к ОМП характеристик. Во-первых, в них есть ясные петли обратной связи. Кредитные компании видят, какие заемщики не возвращают кредиты, и могут связать эти цифры с собственными результатами. Если заемщики с высоким скорингом вдруг начинают не возвращать кредиты чаще, чем предсказывает модель, FICO и кредитные агентства могут скорректировать модель и настроить ее точнее. Все это – вполне разумное использование статистики.
Кроме того, кредитный скоринг относительно прозрачен: сайт FICO, например, предлагает простые инструкции по улучшению собственной оценки платежеспособности – сократить долг, делать платежи вовремя, перестать заказывать новые кредитные карты. Столь же важно и то, что индустрия кредитного скоринга регулируется. Если у вас возникают вопросы по поводу оценки вашей платежеспособности, вы имеете законное право затребовать ваш кредитный отчет, который включает в себя вашу ипотечную историю, ваш общий долг и процент доступного кредита, который вы используете. Процесс может быть мучительно медленным, но если вы найдете ошибки, вы сможете настоять на том, чтобы их исправили.
Со времен появления модели Фэйра и Айзека использование скоринга невероятно расширилось. Сегодня нас изучают и обсчитывают всеми возможными способами: специалисты по статистике и математики объединяют разрозненные данные, от почтовых индексов и любимых страниц в интернете до недавних покупок. Многие из их псевдонаучных моделей пытаются предсказать нашу кредитоспособность, выдавая каждому из нас так называемые
