Любил посещать солдатские вечеринки, где сам плясал и учил этому казаков, подтягивал песни, но сам голосом не обладал. Страстью была езда на автомобиле, сам накачивал воздух в камеры, надевал бандажи. Нравилось пугать киргизов, лошадей глушителем газа, у него часто получался эффект выстрела. Веселился, если удалось задавить собаку, кошку, курицу, очень хотелось задавить какого-нибудь киргизенка. Имел личного повара. Помощником повара был взятый под Черкасском арап-негр, который знал французский, немецкий, английский и мусульманский языки. Анненков постоянно подсмеивался над негром; почему он всегда такой „грязный“. При всякой поездке на автомобиле повар обязан был снабжать Анненкова провизией, яблоками, сладостями. Держал капельдинера Юзефа, который приносил кофе, чай, обед, одежду. В гардеробе атамана находились: костюм, три пары сапог с высокими каблуками и медными подковами, белье, шоколад, сигареты, ром, коньяк, меховая шуба, серебряный кинжал, японский карабин, серебряная пуговица с гербами, сделанная в оружейной мастерской. Все это по первому требованию немедленно доставлялось на место посыльным. При себе атаман держал ручную волчиху Динку-Анку, лисицу, медведя, который однажды залез на крышу дома, зацепился за что-то, повис на кольце и задушился. Бедный денщик, боясь наказания разгневанного атамана, чуть не застрелился из-за того медведя.
Личный парикмахер по прозвищу Бомба брил и стриг под челку, завивал чуб атамана. В личном окружении Анненкова было несколько немцев и австрийцев из числа военнопленных. При нем состоял личный конюх по уходу за выездными лошадьми. Во время работы атаман в своей комнате заставлял оркестр играть военную музыку, по вечерам давать симфонические концерты, на которые приглашались офицеры. Существовал специальный хор Атаманского полка. Казаки этого полка носили брюки с генеральскими лампасами, обязаны были иметь чубы и стрижку под челку. Погоны у них были с вензелями „А“, на кокардах был череп смерти. На всех знаменах имелись надписи „С нами Бог и атаман“.
Производство в офицеры осуществлял сам лично. Особенно этот процесс усилился после поражения белых под Семипалатинском. Цели своей борьбы выражал так: организовать на занятой территории казачье войско, соединиться с восставшим против большевиков в Ташкенте Осиповым, стать диктатором и не подчиняться никому. Стремился избавиться от возможных противников; прибывшего генерала Дутова отправил в Китай, не предоставив ему у себя никакой должности»
