Так, в пеших и конных прогулках, беседах наедине, играх и общении прошло лето. С наступлением осенних дождей в Павловске начались сборы, и шестнадцатого сентября двор перебрался в Петербург, в Зимний дворец. Следует заметить, что Павел не любил этого дворца. Это здание не хранило воспоминаний о дорогом его сердцу прадеде, великом Петре, зато все было проникнуто памятью о его матери, императрице Екатерине. Именно воля Екатерины наделила эти просторные залы обильной позолотой, зеркалами, лепниной, сделала их такими роскошными. Эта помпезная роскошь раздражала Павла, которому был по душе строгий, воинственный стиль. Поэтому по его повелению недалеко от Зимнего, в месте слияния Мойки и Фонтанки, спешно возводилось новое здание, призванное стать резиденцией царской семьи, — Михайловский замок. Павел сам участвовал в составлении проекта будущей резиденции, выполнил ряд рисунков. Он требовал, чтобы замок строился как можно скорее, даже ночью, при свете факелов.
Тем не менее осенью 1798 года новая резиденция была еще далека от окончания, и приходилось жить в Зимнем дворце. Императорская семья расположилась, как всегда, на втором этаже дворца. И здесь же, на втором этаже, Павел приказал оборудовать комнаты для Анны. Однако, неожиданно для него, она воспротивилась его планам и наотрез отказалась жить во дворце.
— Поймите, ваше величество, — убеждала императора Анна, — своим желанием вы ставите меня в унизительное положение! Там, в Павловске, мое размещение под одним кровом с вашим величеством тоже было странно, но имело, по крайней мере, разумное объяснение — так я приближалась к месту своей службы, как камер-фрейлина. Ездить каждый день из Петербурга было бы для меня весьма утомительно, и эта причина была всякому понятна. Но здесь, в Петербурге, у моей семьи — спасибо вашему величеству за этот дар! — есть свой особняк. Зачем же я буду жить во дворце? Видимо, только для того, чтобы стать предметом сплетен и толков. Я не допускаю, чтобы вы, с вашим великодушным сердцем, могли этого желать. Поэтому прошу: отпустите меня, позвольте мне жить в родительском доме! А я обещаю, что с самого утра буду подле вас и стану сопровождать вас, как то было в Павловске.
Император выслушал ее горячую речь с хмурым видом и некоторое время молчал, думая о чем-то. Затем произнес:
— Наверное, вы правы, Аннет. Будучи крайне чувствительны в вопросах чести, вы лучше меня поняли ложность вашего положения здесь. Хорошо, живите у родителей. Но я желаю, чтобы весь день вы были здесь! Я нисколько не хочу отменить ваше назначение в камер-фрейлины. И я хочу, чтобы вы непременно танцевали на первом балу, который состоится на будущей неделе! Непременно!
