Понимая, что Йиглава в музыкальном и образовательном смысле становится тесной для пятнадцатилетнего Густава, и не дождавшись двух лет до его окончания гимназии, Бернхард отвез сына в Вену для профессиональной подготовки в столичной консерватории. Несомненно, это решение было простым и логичным, но и весьма обременительным для семейного кошелька. Родители долго раздумывали, как лучше поступить с занятиями своего одаренного мальчика. Их сомнения развеял старый знакомый, имевший в доме Малеров большой авторитет. Услышав бетховенскую сонату в исполнении Густава, он тотчас написал рекомендательное письмо, направив юного музыканта к знаменитому пианисту и педагогу, профессору Венской консерватории Юлиусу Эпштейну.
Вена того времени была не просто столицей империи, это был город науки и искусства. Венский университет, основанный еще в XIV веке, к 70-м годам XIX столетия превратился в мировой научный центр: активно развивалась Императорская академия наук, приобрела статус высшего учебного заведения и расширила свои площади Венская академия изобразительных искусств. Музыкальная Вена — город Гайдна, Моцарта и Бетховена — ко второй половине XIX века стала настоящей «Меккой» музыкального мира. Любой, кто относил себя к музыкантам, считал своим долгом побывать здесь. А уж учиться в Вене — предел мечтаний всех начинающих служителей искусства, толпы которых постоянно атаковали консерваторских корифеев. Поэтому, когда на пороге дома именитого профессора Юлиуса Эпштейна появился сутулящийся усатый мужчина, рядом с которым стоял невысокий смуглый юноша с серо-голубыми глазами, профессор не рассчитывал на что-то стоящее. Приглашенные в дом отец и сын Малеры робко стояли в гостиной. Бернхард протянул профессору рекомендательное письмо, одно из множества подобных, получаемых из разных концов империи. Эпштейн нехотя предложил молодому человеку исполнить на фортепиано любое произведение, которое тот сочтет нужным. Но когда прозвучали первые такты, всё изменилось: лицо профессора преобразилось, и он воскликнул: «Да это же прирожденный музыкант! Бесспорно, я не могу ошибиться!» Густав сразу же был рекомендован к поступлению в Венскую консерваторию. Йиглавская гимназия была окончена заочно, предметы сдавались в перерывах между событиями бурной венской жизни.
Привыкший к тихой Йиглаве, Малер был ошеломлен красотой и имперским размахом Вены. Здесь работали Брамс и Штраус-сын. В Придворной опере пели любимицы Европы Паолина Лука и Аделина Патти. На сценических площадках звучали произведения Г. Ф. Генделя, только что ставшего общепризнанным И. С. Баха, венских классиков и романтиков. Музыкальная жизнь города, погрязшая в профессиональных разногласиях, напоминала политически неспокойное государство. Осенью того же года, когда Малер поселился в Вене, в столицу Австрии приехал Вагнер, собиравшийся лично руководить постановками «Тангейзера» и «Лоэнгрина». Это событие не просто сильно всколыхнуло музыкальную жизнь венцев. Со стороны казалось, что оно вызвало легкое всеобщее помешательство.
