Так был оформлен второй золотой «дубль» под руководством Арсена Венгера. По окончанию этого блестящего сезона сезона ушли из команды Ли Диксон и Тони Адамс – столпы легендарной обороны «канониров». Сезон 2002/2003 ознаменовался вторым местом в чемпионате и победой в Кубке Англии (в финале со счетом 1:0 был повержен «Саутгемптон», а победный гол забил Робер Пирес).
Пиком тренерской карьеры Арсена Венгера в «Арсенале», который при французе из скучной и однообразной команды, проповедовавшей оборонительный футбол, превратился в коллектив, способный показывать феерический атакующий футбол и при этом добиваться результата, стал сезон 2003/2004, принесший наставнику и его подопечным третий чемпионский титул. При этом, в том победном для них турнире «канониры» установили достижение, которое превзойти невозможно – команда не проиграла ни одного из 38 матчей чемпионата, чего никому не удавалось сделать с самого первого розыгрыша в сезоне 1888/1889.
Одержав 26 побед и 12 матчей завершив вничью, «Арсенал» на 11 очков опередил ставший вторым «Челси», и на 15 – «Манчестер Юнайтед». «Канониры» в этом сезоне больше всех забили (73 мяча) и меньше всех пропустили (26). Основным вратарем команды в этом году стал немец Йенс Леманн (он провел 38 матчей), а Тьерри Анри в 37 матчах Премьер-лиги забил 30 голов.
Кроме этих футболистов в чемпионском составе выступали: Эшли Коул (32 матча), Деннис Бергкамп (28 матчей, 4 гола), Робер Пирес (36/14), Сол Кэмпбелл (35/1), Коло Туре (37/1), Эду (30/2), Лоран (32), Фрэдрик Юнберг (30/4), Жилберту Силва (32/4), Патрик Виейра (29/3), Рэй Парлор (25), Паскаль Сиган (18), Хосе Антонио Рейес (13/2), Сильвен Вильтор (12/3), Гаэль Клиши (12), Жереми Альядьер (10), Нванкво Кану (9/1), Мартин Киоун (10), Дэвид Бентли (1), Джастин Хойт (1).
В сезоне 2004/2005 «Арсенал» стал вторым в чемпионате и первым в Кубке Англии. В финале, состоявшемся 21.05.2005 на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, «канониры» переиграли «Манчестер Юнайтед» в первой в истории финалов Кубка ФА серии пенальти (основное и дополнительное время 0:0, пенальти – 5:4; Йенс Леманн парировал удар Скоулза).
Очередной трофей в копилку «Арсенала» принесли: Йенс Леманн, Лоран, Коло Туре, Филипп Сендерос, Эшли Коул, Сеск Фабрегас (Робин Ван Перси), Патрик Виейра (капитан), Жилберту Силва, Робер Пирес (Эду), Хосе Антонио Рейес, Деннис Бергкамп (Фрэдрик Юнгберг).
Венцом сезона 2005/2006 стал первый выход «Арсенала» в финал Лиги чемпионов. По пути к финалу «канониры» выбили из турнира мадридский «Реал» (незабываемый гол в гостевом матче забил Анри), «Ювентус» и «Вилльяреал». Решающий матч, где соперником англичан стала испанская «Барселона», состоялся 17.05.2006 на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Игра, в которой была показана первая красная карточка в истории турнира (ее на 18-й минуте получил вратарь «канониров» Йенс Леманн за нарушение против Самюэля Это
