Простейший осциллятор типа Момента. Вычисление:
ROT = CL(t)/CL (t – n),
где CL(t) – текущая цена, CL(t – n) – цена закрытия n периодов назад.
Если Момент показывал, насколько текущая цена больше/меньше цены закрытия n периодов назад, то ROT показывает, во сколько раз текущая цена больше/меньше цены закрытия n периодов назад. Графики обоих индикаторов практически неразличимы.
2.2.4.4 Сила быков и медведей (Bulls Power и Bears Power (BuP, BeP))
Данный индикатор создан известным в России популяризатором биржевой торговли А. Элдером. Метод вычисления:
BuP = Max – MA(13),
BeP = Min – MA(13),
где Max и Min – максимальное и минимальное значение цены в данном баре.
Индикатор изображается в виде гистограмм, отдельно сила быков и отдельно – медведей. Типичный осциллятор.
Заслуженно широко известный и столь же широко применяемый осциллятор. Разработан Джорджем Лэйном для фондового рынка. Широкое распространение получил в связи с развитием компьютерной техники, так как рассчитывается довольно сложно (во всяком случае, в сравнении с Моментом). Данный индикатор состоит из трех линий %K, %D и Slow %D. Вычисление:
%K = (CL(t) – Min(n)) / (Max(n) – Min(n)),
где CL(t) – текущая цена,
Max(n) – максимальное значение цены за последние n баров
Min(n) – минимальное значение цены за последние n баров.
Обычно n берется равным 5, хотя может изменяться по желанию торгующего: например, Чарльз Лебо[7] советует пользоваться периодами от 9 до 12.
%D = МА(m) от %K
Slow%D = МА(m) от %D.
Период МА(m) обычно берется m = 3.
Индикатор используется в виде двух линий – либо %K и %D (быстрый стохастик), либо %D и Slow%D (медленный стохастик). Для исследования фондового рынка используют обычно быстрый стохастик, а для рынка FX чаще используют медленный стохастик, так как рынок – более динамичный и слишком чувствительный быстрый стохастик дает много ложных сигналов. Методы анализа, как и у всех осцилляторов, – достижение максимумов/минимумов, дивергенции, пересечение двух линий осциллятора. Замечено, что пересечение линий лучше работает на больших временных периодах (день, неделя).
В отличие от других осцилляторов, у стохастика форма графика при смене направления движения также может дать информацию о будущем движении цены.
2.2.4.6 Процентный разброс Уильямса (%R)
Введен в 1973 г. Ларри Уильямсом[8]. Колеблется в области от 0 до 100 %.
Вычисление:
%R = (Max(n) – CL(t)) / (Max(n) – Min(n)),
где CL(t) – текущее значение цены,
