Закончив «39 ступеней», Хичкок искал более масштабный и авантюрный проект. Вместо этого Бэлкон предложил ему еще одну шпионскую историю, «Секретный агент» (Secret Agent), и режиссеру пришлось согласиться. Сценарий был ничем не примечательным. В его основу легли два рассказа У. Сомерсета Моэма из серии про Эшендена, действие которых происходит в Швейцарии и в Альпах во время Первой мировой войны. Британский агент Эшенден получает задание убить немецкого шпиона, но по ошибке начинает охотиться на другого человека, которого и сталкивают со скалы. В сюжетах Хичкока постоянно используется «не тот» человек. Таким образом, Эшенден вынужден, проклиная себя, заняться поисками нужной жертвы, но работу за него выполняет железнодорожная катастрофа.
На роль Эшендена был приглашен Джон Гилгуд, хотя как будто бы совсем не подходил для нее. После разговора с Хичкоком у него сложилось впечатление, что ему предлагают играть кого-то вроде современного Гамлета, одолеваемого сомнениями, но это оказалось всего лишь ловушкой, призванной его соблазнить. Вскоре актер в этом убедился.
Хичкоку, возможно, нравилось, что Гилгуд считал унижением свое участие в фильме: на этом этапе карьеры кино было для него явно второстепенным средством самовыражения. В своих мемуарах он пишет, что Хичкок заставлял его «чувствовать себя растерянным… мне было дурно от нервозности». Хичкок, в свою очередь, говорил о Гилгуде: «Здесь его театральный опыт бесполезен. Я должен был заставить его отбросить все и начать с чистого листа». Возможно, это разумный совет, но Гилгуд не был готов переучиваться. Тогда Хичкок начал демонстрировать безразличие. «Моя игра воспринималась как нечто обыденное, – вспоминал Гилгуд, – а я не привык к такому отношению».
Гилгуд был также недоволен тем, что режиссер проявлял больше интереса к другим исполнителям главных ролей, Мадлен Кэрролл и Петеру Лорре. В отличие от Гилгуда они получали удовольствие от его розыгрышей. Похоже, Хичкок восхищался Кэрролл, хотя иногда обращался с ней не слишком уважительно. «Вишенкой на торте» был Петер Лорре, которому досталась роль хитрого и не внушающего доверия помощника Эшендена, гипертрофированная любвеобильность которого могла поддерживаться лишь регулярными инъекциями морфия, поставляемого врачом с Харли-стрит. Иногда ему позволялось импровизировать в диалогах, что вызвало огромное удивление у Гилгуда, не привыкшего к таким вольностям. В театре текст считался священным. Это была безумная пантомима в традиции «Арлекина Джека Фроста» (Harlequin Jack Frost).
