По его собственному признанию, это время было для него периодом поисков; «...смотрел на живопись, как на подготовку к художественной критике и как на выработку точности эпитетов в стихах». Поэтому зачастую, прежде чем написать пейзажное стихотворение, он делал зарисовки, а иногда наоборот - находил точные слова для передачи оттенков в пейзаже.
Так в пути, на коротких привалах рождались стихи, вошедшие впоследствии в цикл «Годы странствий», а пейзажные зарисовки в дорожных альбомах были основой серии его пейзажей-воспоминаний «По Испании, Греции, Италии».
Перед началом войны Волошин из России снова отправился в путешествие: был в Румынии, Германии, Швейцарии. Во время первой мировой войны русская граница была закрыта, и только в 1916 году ему удалось через Англию и Норвегию вернуться в Россию. По условиям военного времени запрещалось рисовать с натуры. Вернувшись, Волошин рисует по памяти пейзажи тех стран, где ему приходилось бывать. В этих работах творческая фантазия художника опирается на глубокое знание и наблюдения натуры.
Надо отметить, что Волошин, уже имея творческий опыт в живописи, считал для себя самым серьезным испытанием на звание художника - Киммерию. В беседее с друзьями он неоднократно заявлял, что никогда, может быть, не стал бы художником, если бы с детства не встретился с этой прекрасной землей, открывшей ему подлинную красоту суровых скал и моря,
В течение около двадцати лет, изо дня в день, Волошин писал свои акварели, находя все новые и новые возможности передавать свои поэтические раздумья и живые впечатления природы.
Большую часть акварелей Волошин сопровождает стихотворными надписями, своеобразным поэтическим комментарием, рождавшимся одновременно с образами его пейзажей во время одиноких прогулок по Коктебелю.
Каменья зноем дня во мраке горячи.
Луга полынные нагорий тускло-серы...
И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
Как пламя воздухом колеблемой свечи.
Сквозь зелень сизую растерзанных кустов
Стальной клинок воды в оправе гор сожженных.
Сквозь серебристые туманы
Лилово-дымчатые планы
С японской лягут простотой.
Старинным золотом и желчью напитал
Вечерний свет холмы, зардели красны, буры
Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры.
В огне кустарники и воды как металл...
Здесь душно в тесноте, а там - простор, свобода,
Там дышит тяжело усталый океан
И веет запахом гниющих трав и йода.
После установления Советской власти в творчестве Волошина наступает новый этап, но тематика его остается прежней.
