Отец Дженни, Леонард Джером, вел успешный бизнес в Нью-Йорке. Ему не претило хорошо наживаться за счет откровенных биржевых спекуляций на курсах акций благодаря протекции друзей – ведущих журналистов финансового мира. Когда он не был загружен работой в коррумпированном мире нью-йоркской политики, он работал какое-то время консулом в Триесте. Будучи покровителем оперного искусства, он часто ангажировал оперных певиц, которые становились его любовницами. Его жена Кларисса родила ему трех дочерей – Клариту (которая называла себя Кларой) в апреле 1851 года, Дженетт (Дженни) – 9 января 1854 года, и Леони – в августе 1859 года. Перегрин Черчилль рассказывал, как мать Дженни поехала погостить к Аддисону, брату Леонарда Джерома, и его жене Джулии, которые жили в Бруклине по адресу 426 Хенри-стрит. Поднялась сильная снежная буря, но у Клариссы начались преждевременные схватки и ее нельзя было никуда перевозить. Ей пришлось родить Дженни в том доме, тогда как снег за окнами достигал глубины в несколько футов[11]. У дочерей в семье Джеромов были няни и гувернантки, и им было дано домашнее образование, настолько хорошее, насколько позволяли деньги. Особое внимание уделялось благородным искусствам – музыке, рисованию и языкам.
В 1858 году Леонард обзавелся роскошным домом в Нью-Йорке для своей семьи. Там были танцевальный зал на триста человек, театр на шестьсот мест и обеденный зал на семьдесят человек. В 1867 году семейная пара рассталась, но дружеские отношения сохранились, и до развода дело никогда не дошло. Получив хорошее материальное содержание и деньги в собственное распоряжение, г-жа Джером смогла переехать в Париж.
Вскоре г-жа Джером и Клара ближе познакомились со двором Наполеона Третьего. Особенно они были в большой дружбе с красавицей императрицей Евгенией. Г-жа Джером имела далеко идущие планы для своих дочерей, целью которых был брак с представителями европейской аристократии. Франко-прусская война 1870 года положила конец этим планам, и в сентябре женщины семейства Джеромов спаслись бегством в Англию. Леонард приехал в спешном порядке, как только смог, и поселил их в престижной лондонской гостинице Браун-отель. Девушки продолжали брать уроки игры на фортепиано, так как в Париже Дженни обучал Стивен Хеллер, известный венгерский преподаватель и композитор. Каждый день девушки гуляли в Гайд-парке с австрийским гувернером, совершенствуя свой немецкий язык. Бурные события во Франции улеглись, и осенью 1871 года семья Джеромов смогла вернуться в свой дом на бульваре Осман.
