Шкуро под видом рядового казака нелегально выехал в Россию, надеясь возобновить борьбу против революции. При этом он прихватил с собой около 200 тысяч николаевских и 50 тысяч золотых рублей. Добравшись до Кисловодска, Шкуро установил связь с контрреволюцией, действовавшей на Северном Кавказе, стал вербовать казачьих офицеров, а затем вместе с полковником Слащевым занялся организацией повстанческих отрядов.
«В мае 1918 года, — показывал на суде Шкуро, — я начал организацию своих контрреволюционных отрядов в Бекешевских лесах... Опираясь на кулацкую часть казачества и офицерство, создавал лесные отряды, ликвидировал в станицах Советскую власть, поднял восстание на Кубани в районе станиц Баталпашинской, Суворовской, Боргустанской...
Зная, что близ Ставрополя действует Добровольческая армия Деникина, я решил вывести свой отряд на соединение с ним. Продвигаясь к Ставрополю, казаки моих частей ликвидировали в захваченных станицах и городах органы Советской власти, грабили население, вешали и расстреливали командиров и комиссаров Красной Армии и устанавливали диктатуру белых».
В селе Когульты ими был схвачен комиссар Ставропольской губернии Петров и по приказу Шкуро повешен. Труп Петрова затем положили на подводу и отправили в Ставрополь, где в то время находились советские части. Туда же за подписью Шкуро была послана телеграмма с угрозой расправиться таким же образом со всяким, кто окажет ему сопротивление.
Когда в конце сентября 1918 года части кубанской дивизии, которой командовал Шкуро, заняли Кисловодск, в городе начались повальные расстрелы и грабежи. Установив военную диктатуру, Шкуро выпустил свои деньги — «шкуринки», напечатанные на этикетках из-под лимонада. Этими, с позволения сказать, «деньгами» он платил населению за отобранные у него продовольствие, лошадей, амуницию.
В городе к этому времени обосновалось множество русских дворян и капиталистов, бежавших сюда из Советской России. Здесь оказались особы царской фамилии, а также князья Голицыны, Волконские, Оболенские, графы Воронцов-Дашков, Бенкендорф, Мусин-Пушкин, крупные нефтепромышленники Нобель, Гукасов, Манташев, Рябушинский. Всем им Шкуро помог выехать из Кисловодска в район Добровольческой армии и затем бежать за границу. Они не забыли об этой услуге и в эмиграции обильно снабжали Шкуро деньгами.
На суде Шкуро откровенно признал:
«Я не могу припомнить всех фактов истязаний и зверств, проводимых подчиненными мне казаками, но продвижение моих частей сопровождалось массовыми грабежами, убийствами коммунистов и советских работников. Такие действия поощрялись генералами и офицерами Добровольческой армии, которые личным примером активизировали зверства и грабежи, чинимые казаками».
