Родился 2 апреля 1805 в городе Оденсе, остров Фюн, Дания в семье сапожника Ганса Андерсена (1782—1816) и его жены, прачки Анны Мари Андерсдаттер (1775—1833). Согласно семейному преданию, мальчик являлся не внебрачным сыном датского короля. Никаких доказательств на этот счет не имеется. Пользовался особой любовью и вниманием отца, который читал ему сказки «Тысячи и одной ночи», пел старинные песни, смастерил кукольный театр. В детстве часто общался с пациентами клиники душевнобольных, в которой работала его бабушка по материнской линии. Позднее А. признавал, что его «сделали писателем песни отца и речи безумных». Отличался повышенной чувствительностью, остро переживал незаслуженные обиды. До пяти лет страдал дислексией. Читать и писать научился только к десяти годам. Вместе с тем, обладал несомненным интеллектом и богатым воображением. Знал наизусть многие пьесы Людвига Хольберга и У. Шекспира, которые разыгрывал с помощью самодельных кукол.
После гибели отца при пожаре, семья едва сводила концы с концами. С 1816 А. работал на суконной, а затем на табачной фабрике. Среди сверстников А. всегда оставался изгоем: не участвовал в их развлечениях и не поддерживал двусмысленных разговоров. Неоднократно подвергался жестким насмешкам за свое природное женское сопрано. Однажды хулиганы стянули с А. штаны, чтобы убедиться в его половой принадлежности. Грубое насилие отразилось на психике юноши. В своем дневнике он записал, что отныне половые отношения для него противны.
Благодаря случайной встрече с труппой бродячих актеров А. проникся интересом к театру. В 1819 отправился в Копенгаген и поступил в Датский королевский театр. Однако, карьера оперного певца сорвалась из-за потери голоса. По совету своей сводной сестры Карен Мари А. занялся литературой. Его первый рассказ «The Ghost at Palnatoke’s Grave» появился в печати в 1822. Театральный антрепренер Йонас Коллин (Jonas Collin) обратил внимание на начинающего автора и оплатил его обучение в гимназии в Слагельсе. До 1827 А. посещал занятия в школе в Эльсиноре. В 1826—1827 опубликовал первые стихотворения («Вечер», «Умирающее дитя»), получившие положительные отзывы критики.
В 1829 А. написал прелестный фантастический рассказ «Пешее путешествие от канала Холмен к восточной оконечности Амагера», который мгновенно сделал его известным. В 1833 А. получил небольшой гонорар за цикл стихов, посвященных королю Фредерику. Он отправился в путешествие по Европе, посетил Париж, Лондон, Рим, Флоренцию, Неаполь, Венецию. Во Франции познакомился с Генрихом Гейне, Виктором Гюго, Оноре де Бальзаком, Александром Дюма, в Англии – с Чарльзом Диккенсом, в Италии – со скульптором Бертелем Торвальдсеном. На вторую половину 1830—1840-ых пришелся расцвет творчества
