На обратном пути из Рима Матильда и Андрей посетили Ассизи, Перуджу, Флоренцию, Пизу и Геную.
Далее Матильда пишет: «По приезду в Париж я почувствовала себя плохо и вызвала врача. Обследовав меня, доктор сказал, что это начало беременности; по его мнению, срок был около месяца. Это известие очень меня обрадовало, но в то же время и обеспокоило, так как я не знала, как вести себя по возвращении в Петербург».
Да, действительно, ситуация! В аналогичном случае и Элен Безухова тоже не знала, что делать. Да и сам Лев Николаевич долго чесал в затылке – что делать? А потом взял да и умертвил Элен во время аборта. Матильда Феликсовна оказалась умнее всех и с успехом вышла из интересного положения.
Уже через два дня после посещения врача скорый поезд нес ее из Парижа в Петербург.
В сезон 1901/02 годов Матильда танцевала в «Эсмиральде», «Дочери фараона», «Спящей красавице», «Коньке-Горбунке» и «Пахите». Ее выступления закончились лишь в середине февраля 1902 года, то есть на шестом месяце беременности. Так, 10 января 1902 года Кшесинская танцевала в балете «Дон Кихот Ламанчский», который был впервые поставлен в Москве балетмейстером Горским. Этот балет был показан на прощальном бенефисе Христиана Петровича Иогансона, проработавшего на сцене Императорских театров более 60 лет. Балет был очень эффектным и сильно выигрывал в новой редакции Горского. Матильда танцевала классические вариации с кастаньетами, которыми сама себе аккомпанировала, исполняла при этом множество пируэтов и пользовалась огромным успехом.
Матильда вспоминала: «Я продолжала выходить на сцену до февраля. Чувствовала себя превосходно. Ни по характеру движений, ни по фигуре не было заметно, что я беременна. Мое последнее свидание с публикой состоялось 10 февраля. Я с большим успехом станцевала в «Дон Кихоте»».
Потом у Кшесинской было еще одно выступление, 15 февраля, на этот раз в Эрмитаже. В зимнем сезоне здесь давались представления со дня Поклонения волхвов до Великого поста. Иногда устраивали два спектакля в неделю, исключительно для августейшего семейства и особ, приглашенных двором. Показывали короткие балеты и небольшие пьесы.
Перед Великим постом был показан очень зрелищный балет «Ученики господина Дюпре» на музыку Лео Делиба в постановке Петипа. Матильда выступала в «Камарго». В первом акте она была одета в костюм субретки, а во втором – в тунику. Тут постарался художник Бакст, сделавший все возможное, чтобы скрыть толстый живот балерины. На Кшесинской был переливающийся блестками костюм, усыпанный розовыми цветами, и прическа в стиле женских портретов Брюллова.
