Однако постепенно, с развитием производительных сил， распространением ремесла и особенно торговли, внутренние, социальные сдвиги，обусловленные также появлением рабства и имущественного неравенства, подготовили почву для возникновения государства. Это было еще ускорено необходимостью отражать нападения соседних народов, в особенности филистимлян.
Первое древнееврейское государство образовалось в конце XI в. до н. э. В ходе войны с филистимлянами израильские племена избрали общего царя: им стал Саул из племени Вениамина. Саулу удалось одержать несколько побед над филистимлянами, но в одном из сражений он и три его сына погибли. Преемником Саула стал его зять Давид, сын Иессея из племени Иуды. Давид продолжал войну с филистимлянами и добился значительных успехов. Филистимляне должны были очистить захваченные ими израильские города. Давид не только объединил под своей властью все еврейские племена в Палестине, но подчинил также ряд соседних небольших народностей: Эдом (или Идумею), Моав и Аммон и вынудил арамеев Дамаска платить ему дань. Он отвоевал у ханаанейского племени иевусеев их главный город Иерусалим, расположенный на горе Сион, и сделал его столицей своего государства, а также главным культовым центром. Сюда была перевезена главная святыня культа Яхве «Скиния завета» — палатка, в которой находился «Ковчег завета» — особый короб продолговатой формы. Считалось，что в этом святилище постоянно пребывает сам Яхве.
В Давиде, после того как он стал царем，проявились многие отрицательные черты, характерные для восточных деспотов. Благочестие в нем перемешивалось с лицемерием, жестокость и коварство он проявлял даже по отношению к самым близким ему людям. Тем не менее позднейшая богословская традиция превознесла его как любимца Яхве, как святого, как человека величайшей кротости и, кроме того, как великого поэта-псалмопевца. Давида называют автором составленного много позднее сборника псалмов — гимнов, восхваляющих Яхве, и Псалтири, хотя для этого нет никаких оснований. Некоторые псалмы, несомненно, относятся к VI и даже ко II вв. до н. э.
После смерти Давида царем стал его сын Соломон. Он еще дальше отодвинул границы своего государства на юг, подчинив области у Акабского залива Красного моря, заключил союз с Египтом и женился на дочери египетского царя. Соломон также принимал участие в торговых морских экспедициях финикийских царей. При нем в Иерусалиме с помощью финикийских мастеров был возведен роскошный храм бога Яхве, рядом с которым построили не менее роскошный дворец для царя. По свидетельству Библии, гарем Соломона состоял из 600 жен и 300 наложниц, кроме того, царь был большим любителем лошадей， покупка которых обходилась тоже недешево. Непомерно выросли государственный аппарат и отряды наемных воинов，и все это тяжелым бременем легло на плечи народных масс. В позднейшей традиции, однако, и Соломон был представлен как правитель величайшей мудрости и правосудия, а также великий поэт и ему так же, как Давиду, без всяких оснований приписаны несколько книг, включенных позже в Ветхий завет (Книга притчей, Екклесиаст, Песнь Песней).
