Сегодня, глядя на то, как Ильинский совершает этот прыжок, даже не верится, что он делает это со страхом, — так естественно выглядит на экране его Бывалов. Видимо, сказалась давняя дружба актёра со спортом и то, что в предыдущих картинах, где он снимался, ему неоднократно приходилось играть нечто подобное. К примеру, в «Процессе о трёх миллионах» его герой смело лазал по крыше, а в «Мисс Менд» бросался с парапета в воду Невы.
Фильм «Волга-Волга» вышел на экран в 1938 году. На премьеру картины пришли все, кроме Ильинского. Говорят, он заявил: «Там будут бесконечные песнопения в честь Орловой и коробки конфет с её портретом. Кому интересен мой Бывалов?» Однако он ошибся. Сыгранный им герой оказался даже более популярен в народе, чем героиня Орловой. Даже Сталин был настолько пленён игрой Ильинского, что смотрел фильм несколько раз и выучил наизусть все реплики Бывалова.
В период съёмок в кино Ильинского властно позвала к себе сцена. Он внезапно получил сразу два приглашения — от В. Мейерхольда и от И. Судакова, который только что принял к руководству Малый театр. Ильинский, взяв на раздумье несколько дней, в конце концов выбрал второе. Далее послушаем З. Владимирову:
«Когда театральная Москва впервые услыхала о том, что Ильинский стал артистом Малого театра, это было громом среди ясного неба.
Скачок казался громадным, непостижимым. Не верилось, что мейерхольдовец Ильинский сможет безболезненно войти в ансамбль мастеров академической сцены, заговорить с ними на одном языке. Известно было, что у Мейерхольда он временами выглядел более реалистичным, чем кто бы то ни было в труппе, но в Малом театре, как думали многие, формальный навык неминуемо должен был выйти на поверхность. Труппа встретила Ильинского насторожённо: поговаривали, что, если состоялась эта кощунственная акция, в театр могут пригласить и Карандаша. С нетерпением ждали первого выхода актёра на подмостки, „где стояла великая Ермолова“.
Ильинский сыграл Хлестакова — и маловеры умолкли разом. Успех был бесспорный, громкий, работу признали „внутри“ и „вовне“, и товарищи, с которыми актёру суждено было шагать с того дня рука об руку по дороге правды, и критика, и давние поклонники-москвичи. „Обнаружилось, что перед ними не только новый Хлестаков, но и новый Ильинский — зрелый художник реалистического искусства“, — суммировал общее мнение С. Дурылин (журнал „Искусство и жизнь“, 1939, № 6)».
Отдавая дань бесспорному таланту Ильинского, стоит отметить, что определённое влияние на критиков оказало то обстоятельство, что он к тому времени стал одним из любимых актёров Сталина. Публично ругать артиста стало невозможно. В 1941 году за роль Бывалова в фильме «Волга-Волга» Ильинский был удостоен Сталинской премии. Год спустя он был удостоен этой же премии за работу в театре.
