Вскоре началась русско-японская война. 10 января 1904 года в числе других новобранцев Буденный прибыл в Маньчжурию.
Группу прибывших драгун послали на пополнение 46-го казачьего полка, охранявшего коммуникации русской армии. Буденный сразу же обратился к начальнику штаба: «Ваше благородие, на фронт желаю». Подполковник строго сказал: драгун обязан быть там, куда его посылают; полк несет службу летучей почты, но и здесь бывают схватки с хунхузами. А за то, что готов отдать свою жизнь во имя Отечества, — хвалю!
Хунхузы часто нападали на драгун, пытаясь забрать военную почту или уничтожить связь. Во время одной из перестрелок Буденный получил ранение. Вскоре он выздоровел и попросился у старшего унтер-офицера в ночную разведку. И когда Буденный привел с собой пленного хунхуза, пытавшегося бросить гранату в почтовую кибитку, старший унтер-офицер с уважением глянул на Буденного.
— А ты, оказывается, храбрец.
Первый успех выдвинул Буденного в число тех, кому командование поручало ответственные задания. Спустя неделю Буденный во главе команды драгун сопровождал почту с особо важными документами по дислокации войск. Глубокой ночью, когда обоз находился на пол-пути к штабу соседнего полка, на кибитку из засады напали хунхузы. Их было втрое больше. В результате перестрелки хунхузам удалось убить троих драгун. Казалось, почту вот-вот захватит неприятель. Но, спешившись, Буденный организовал круговую оборону. В ход пошли гранаты. А вскоре подошла подмога…
После окончания русско-японской войны Буденного перевели служить в Приморский драгунский полк, расквартированный в селе Раздольном, под Владивостоком. Здесь служба была тяжелее. Сильные морозы, сухой колючий снег, буйные ветры и цунами… Но Буденный служил с присущей ему настойчивостью.
Осенью 1906 года на учениях группа драгун во главе с Буденным зашла в тыл «противника» и решительной атакой захватила орудийную батарею. Командир полка пожелал лично поговорить с Буденным.
— Кому служишь? — спросил офицер, важно прохаживаясь по казарме.
— Царю-батюшке и Отечеству, ваше благородие, — ответил Буденный.
— Про революцию в Петрограде слыхал?
— Как не слыхать, ваше благородие, кругом гутарят…
— А ты что думаешь?
— Мое дело — служба, ваше благородие…
— Ты мне нравишься, драгун. Тебе надо быть унтер— офицером, и я это сделаю. Такие надежные люди нам нужны. Поедешь учиться.
16 января 1907 года командир полка, как и обещал, направил Буденного в Петербургскую школу наездников при Высшей офицерской кавалерийской школе. Тогда в кавалерийских полках была должность наездника, который вел инструкторское наблюдение за выездкой молодых лошадей. Таких вот наездников-инструкторов и готовила школа, в которую попал Буденный.
