Жених с невестой встречаются при дворе прусского короля Фридриха II, который принимает наследника русского престола и свою внучатую племянницу с невиданной пышностью, несмотря на свою известную всей Европе природную скупость. Цесаревич покорен королем-рыцарем, покровителем масонов, книги которых, получаемые из Пруссии, он с такой жадностью читал дома в надежде познать истину. Из Берлина он увозит восхищение прусскими порядками и военной дисциплиной и обожаемую красавицу-невесту, отвечающую ему взаимностью.
В 1776 году Павел женился на принцессе Софии Доротее Вюртембергской (в православии Мария Федоровна). Брак действительно оказался счастливым. Екатерина обходилась с молодой четой благосклонно, и между Большим и Малым двором на некоторое время воцарился мир. Но длилось это недолго. Екатерина вновь неспокойна, ей снова видится призрак заговора. Вновь возрождается боязнь конкуренции со стороны Павла. И императрица снова наносит удар, оставив разыгрываемую до этого роль благосклонной свекрови. У молодой четы рождается первенец. В семье царит любовь и согласие. Но испытать родительское счастье наследнику престола и его жене удастся не скоро – только с появлением третьего сына Николая, двадцать лет спустя. Вообще же Мария Федоровна родила Павлу десять детей: Александра (1777–1825), будущего императора Александра I; Константина (1779–1831), цесаревича и великого князя; Николая (1796–1855), будущего императора Николая I; Александру (1783–1801), великую княжну, эрцгерцогиню Австрийскую; Елену (1784–1803), великую княжну, герцогиню Мекленбург– Шверинскую; Марию (1786–1859), великую княжну, герцогиню Саксен-Веймарскую; Екатерину (1788–1819), великую княжну; Ольгу (1792–1795), великую княжну; Анну (1795–1865), великую княжну, супругу нидерландского наследного принца Оранского (с 1840 года короля Виллема II), и Михаила (1798–1849), великого князя.
Первенец Александр, родившийся в 1777 году, и следующий за ним Константин, родившийся в 1779 году, были тотчас отобраны у Малого двора и взяты в Большой, к Екатерине. Когда у Павла родились сыновья, отношения между матерью и сыном снова ухудшились. Екатерина «отомстила», она поступила точно так же, как в свое время Елизавета по отношению к ней. Екатерина хотела передать власть не сыну, а внуку. Но когда Александр вырос, он стал противиться желанию бабки объявить его наследником престола. Он не хотел, чтобы законные права отца были нарушены. Александр говорил, что предпочитает лучше уехать из России, чем надеть корону, принадлежащую отцу. Екатерина требовала от Лагарпа, воспитателя Александра, чтобы он внушал последнему мысль о том, что он должен согласиться на объявление его наследником престола. Но Лагарп отказался влиять на Александра в этом направлении, что и послужило одной из основных причин его удаления из России.
