Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews | страница 43

Коэффициент неравенства Тейла, фактически являющийся индексом, в этой таблице равен 0,0175, т. е. его значение довольно близко подходит к нулю, что говорит о хорошем качестве предсказания. При этом доля систематической ошибки в предсказаниях равна 0 или 0 %, в то время как доля вариации равна 0,0012, или 0,12 %, а доля ковариации — 0,9988, или 99,88 %.

Судя по табл. 3.6, с помощью двухфакторного уравнения регрессии со свободным членом нам удалось получить довольно качественную прогностическую модель. Тем не менее точность этой авторегрессионной модели можно повысить, причем довольно существенно.

1. Какие уравнения называются уравнениями авторегрессии? Являются ли уравнения авторегрессии частным случаем уравнений регрессии? В чем преимущество использования в прогнозах лаговой переменной с точки зрения теории эффективного рынка?

2. Какая предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) не соблюдается в уравнениях регрессии? В каких случаях с помощью уравнения авторегрессии можно получать состоятельные и эффективные оценки?

3. Что означают англоязычные аббревиатуры AR и ARMA? Чем отличается модель AR от модели ARMA? Какие переменные входят в модель ARMA(2; 1)?

4. Для чего необходима коррелограмма? В чем отличие автокорреляции от частной автокорреляционной функции? Что измеряет коэффициент автокорреляции уровней 1-го порядка?

5. Как производится идентификации моделей AR(p) и ARMA(p, q) с помощью коррелограммы? Как при этом используются автокорреляция и частная автокорреляция?

6. Почему критерий Дарбина — Уотсона нельзя использовать для тестирования уравнений авторегресии на наличие автокорреляции в остатках? Какой тест на наличие автокорелляции в остатках в уравнениях авторегрессии используется в EViews? Какой лаг нужно задать в этом тесте при тестировании уравнения авторегрессии 2-го порядка?

7. Как находится квадратный корень средней ошибки предсказания? Почему для нахождения средней ошибки приходится использовать их модульные значения? Как находится средняя ошибка по модулю (%)? Для чего используется коэффициент неравенства Тейла? Какое значение коэффициента неравенства Тейла считается идеальным для статистической модели?

Одним из способов повышения точности статистической модели является увеличение количества переменных, включаемых в уравнение регрессии. Однако в табл. 3.1 «Коррелограмма исходных уровней временного ряда USDollar с величиной лага от 1 до 36» хорошо видно, что коэффициент частной автокорреляции уже на лаге в три месяца становится близким к нулю. Отсюда следует вывод, что нет никакого смысла добавлять в уравнение авторегрессии 2-го порядка AR(2) со свободным членом факторную лаговую переменную с лагом в три месяца и более.