Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы | страница 16

Ричард Дончиан (Richard Donchian) создал одну из лучших торговых систем, основанных на прорыве ценой четырехнедельного ценового канала. Эта система широко используется трейдерами на дневных, недельных и месячных графиках. Данный канал формируется из уровней поддержки, располагающихся на минимуме цены, который был сформирован ценой за последние 20 дней, и уровня сопротивления, который находится на максимальном значении цены за последние 20 дней. Этот метод хорошо работает в обоих направлениях, когда на рынке присутствует сильная тенденция вверх или вниз. Но очень плохо работает в боковике (рис. 32).

РИС. 32

По этой системе открываем позиции при пробое канала в сторону выхода цены из модели или при пробое середины канала и закрываем позиции при достижении его границ канала.

Trade:

Открываем длинные или короткие позиции, когда цена пробивает верхний или нижний уровень канала.

Target:

Большинство прорывов не приводит к тенденции. Тем не менее фиксировать прибыль необходимо. Закрываем позицию, когда цена достигнет от 1,5 до 2 средних истинных торговых диапазонов (ATR).

Stop:

Защитные остановки ставим на середину канала или на уровень 10-дневного минимума или максимума.

Примеры (рис. 33–34).

РИС. 33

РИС. 34

В приведенном примере иллюстрируется канал Дончиана (рис. 33).

1. Открываем короткие позиции при пробое нижнего уровня канала.

2. Стоп ставим чуть выше середины канала.

3. Устанавливаем цели на двух ATR от уровня пробоя.

Пример иллюстрирует канал Дончиана (рис. 34).

1. Длинные позиции открываем, когда цена пробила верхнюю границу канала.

2. Стоп ставим в середине канала.

3. Цель ставим на уровне двух ATR, а также ставим текущий стоп в центре канала.

Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel (LRC)) строится на основе тренда линейной регрессии, который представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией цены. Ее можно рассматривать как линию «равновесной» цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов (рис. 35).

РИС. 35

Linear Regression Channel состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Данный индикатор входит в любой программный пакет для технического анализа. Все ценовые изменения происходят в границах регрессионного канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя – линии сопротивления. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции.