Долгосрочные секреты краткосрочной торговли | страница 65

Кто бы ни писал эти книги, он не тратит много времени, работая с цено­выми графиками! Как показывает график долларового индекса (Dollar Index) на рисунке 7.1, это, возможно, чрезвычайно бычья фигура или ры­ночная конфигурация.

Действительность сильно отличается от догадки, как показывает быст­рый компьютерный тест, раскрывающий мощь одной из моих любимых краткосрочных фигур. Не требуется многого, чтобы доказать действен­ность фигур или проверить их, чтобы увидеть происходящее на самом де­ле. Возьмем фигуру внешнего дня, о чем я уже упоминал, и добавим заклю­чительный фильтр, или событие, которое может произойти, оказывая даль­нейшее влияние на фигуру завтрашнего дня. Это событие — направление завтрашнего открытия, как показано на рисунке 7.2. Если индекс S&P 500 завтра открывается ниже закрытия внешнего дня и мы покупаем на откры­тии следующего дня, у нас получается 109 пересечений с 85-процентной точностью, что дает прибыль $52,062 и $477 за сделку.

Если мы покупаем в любой день, кроме четверга, в который, как мы зна­ем, часто возникает давление продавцов, переходящее на пятницу, мы де­лаем немного меньше — $50,037, но наша средняя прибыль на сделку под­скакивает до $555, а точность увеличивается до 86 процентов с одновре­менным уменьшением проседания с $8,000 до $6,000. Эти результаты используют правило выхода на стопе $2,000 или при первом прибыльном открытии.

Мы можем использовать эту же самую ценовую фигуру, чтобы устано­вить торговые вероятности на рынке бондов. Эта фигура настолько мощная, что может использоваться на всех рынках как автономная торговая конфигурация, однако Ларри-«крапленая колода» все же предпочитает иметь дополнительное подтверждение, чтобы использовать наверняка только лучшие из лучших сделок.

Рисунок 7.3 Использование правила выхода при первом прибыльном открытии.

Рисунок 7.4 показывает результаты взя­тия всех закрытий вниз внешнего дня, сопровождаемых более низким от­крытием на следующий день по бондам. Для выхода из торговли возьмем стоп $1,500 или выход при первом прибыльном открытии. Немногие трей­деры понимают, что такой механический подход к торговле может быть столь хорош: мы получаем 82-процентную точность и среднюю прибыль в $212 на сделку при 57 сделках, начиная с 1990 г.

Можем ли мы сделать эту фигуру еще эффективнее? Бесспорно. Знаете как? К этому времени вы уже должны знать и, вероятно, задаетесь вопро­сом: "Не лучше ли фигура работает по одним дням недели, чем по другим?" Так оно и есть. Если мы будем открывать позиции в любой день, кроме чет­верга, как и в предыдущем примере с S&P, то поднимем точность до 90 про­центов и сделаем $17,245 на 41 сделке при средней прибыли на сделку в $420 (см. рисунок 7.5). Куда уж лучше, ребята!