Таблица 4.3 Прибавление к цене или вычитание из цены открытия следующего дня
| Процент | Прибыль, | Число | | Средняя |
| Товарные фьючерсы | покупка/продажа | $ | сделок | Процент | прибыль |
| Говядина | 140 | 37,992 | 124/230 | 53 | 163 |
| Свинина | 70 | 303,792 | 1,076/2,236 | 48 | 135 |
| Хлопок | 60 | 71,895 | 988/454 | 45 | 73 |
| Кофе | 130 | 135,915 | 38/63 | 60 | 2,157 |
| Апельсиновый сок | 50 | 169,140 | 1,184/2,754 | 52 | 75 |
| Соя | 100 | 228,293 | 620/1,293 | 47 | 176 |
| Фунт стерлингов | 130 | 242,062 | 300/600 | 50 | 403 |
| Золото | 130 | 95,070 | 290/634 | 45 | 149 |
| Мазут | 140 | 42,163 | 87/196 | 44 | 215 |
| Бонды | 100 | 227,468 | 464/919 | 50 | 247 |
| Standard & Poor's 500 | 50 | 247,850 | 768/1,727 | 44 | 143 |
Внимательное изучение данных показывает, что средняя прибыль на сделку стала выше — $389, то же касается и точности. Пять товарных фьючерсов в этом тесте показали точность 50 процентов или выше, чего не сделал ни один при первых двух испытаниях.
Мой вывод: лучшей точкой для прибавления или вычитания значения экспансии волатильности является открытие следующего дня. Я всегда торговал по этой технике, ориентируясь на открытие. Но готовясь к написанию этой книги, я предварительно проверел вышеописанные тесты, чтобы убедиться, что мое суждение верно, и был рад убедиться, что факты соответствуют моему интуитивному заключению.
Как краткосрочные трейдеры, мы можем использовать этот подход чтобы выяснить, насколько высока вероятность дальнейшего роста цены, на котором мы можем заработать. Я не буду торговать только из-за появления таких сигналов, но использую их в качестве техники входа в рынок, когда время и условия подходящие.
Из всех приемов входа в тренд, которые мне известны — от скользящих средних до линий тренда, от осцилляторов до гадальных досок (Ouija boards) и от замысловатой математики до простых графиков — я никогда не видел более устойчиво прибыльной механической техники входа, чем прорывы волатильности. Это наиболее последовательный метод вхождения в рынок, который я когда-либо использовал, исследовал или видел. Теперь давайте рассмотрим некоторые способы использования этой основной концепции.
Простые дневные прорывы диапазонов
Ранее мы узнали, что должны прибавлять значение прорыва к завтрашнему открытию. Теперь начинаются вопросы: что является оптимальным значением? Есть несколько хороших подходов, но самый простой в том, чтобы взять сегодняшний диапазон и добавить часть от него к завтрашнему открытию. Только этот простой подход регулярно делал для меня деньги с тех самых пор, как я открыл его почти 20 лет тому назад.
