Александр Михайлович уже имел «привязанность» на стороне, да и Ксения недолго после родов оставалась обманутой женой. У неё появился некий «мистер Фэн», родом шотландец, сопровождавший Великую княгиню и в поездках за границей, и во время отдыха в Крыму. Самое поразительное, что муж и жена «обсудили ситуацию» и пришли к заключению, что это «нормально». Объяснение случилось в июне 1908 года по дороге из Биаррица в Россию. Ксения Александровна запечатлела этот факт в дневнике.
«Сколько хотелось друг другу сказать, но мы не могли говорить — так было грустно! Наш поезд уходил в 1.50, и мы приехали за пять минут. Ехала опять с F., а Сандро с ней — и простились в моторе, они не пошли нас провожать, мы все решили, что так лучше — ужас, ужас, как было грустно, слов нет — мы еле держались. В вагоне дали волю своим чувствам, и оба плакали! Во всём признались друг другу — мне он простил, мой милый муженек, но сам признался в чувствах к ней».
Они продолжали поддерживать видимость брака, хотя никакого супружества между ними уже не было. Их не смущало, что возлюбленная мужа и возлюбленный жены были введены в семейный круг и представлены детям как «друзья». Это союз «четырёх» потрясал всех, кто попадал в этот великокняжеский дом. Избранница Александра Михайловича госпожа Вотобан оказалась американкой, была замужем за владельцем бань в Нью-Йорке! «Мистер Фэн» тоже не блистал высоким родословием, но шокировало совсем не это.
Дочь Царя Александра III (Ксения) и внук Царя Александра II (Александр) открыто, на глазах, что называется, всего света, и главное, своих детей — позволяют себе заводить любовные связи! Александра Фёдоровна об этой скандальной истории знала, но никогда не позволила себе упрекнуть словом или намёком. Никогда ни с кем её не обсуждала. Она относилась к сестре Мужа с ровной симпатией. Но вот Ксения вела себя совершенно иначе. Она с каким-то патологическим упоением собирала сплетни и слухи о Царице. Не только собирала, но и распространяла. И главное, она постоянно доносила их до ушей матери — Императрицы Марии Фёдоровны.[21]
Александра Фёдоровна знала о многих нелицеприятных суждениях о Себе. Она старалась не придавать им значения, хотя некоторые, особенно задевавшие Ее женскую честь, ранили жестоко. Как написала позже близкая приятельница Царицы Лили (Юлия) Ден:
«Она знала и читала всё, что говорили и писали о Ней, однако, несмотря на то, что авторы анонимных писем пытались очернить Её, а журналисты обливали Её грязью, ничто не прилипало к Её чистой душе. Я видела, как Она бледнеет, как глаза наполняются слезами, когда что-то особенно подлое привлекало Её внимание. Однако Её Величество умела видеть сияние звёзд над грязью улицы».
