Полиция вынуждена была вмешаться, однако она сделала все возможное, чтобы оставить Шелленберга на свободе. Спустя несколько месяцев Шелленберг в чине старшего лейтенанта вступил в известную «бригаду Эрхарта» — тайную военную организацию, поставившую своей целью низвержение республики. Он принимал участие в Капповском путче в 1920 году, а когда правительство подавило мятеж, то Шелленберг поспешно сменил военную форму на гражданское платье. Он вступил в гитлеровскую партию и в течение ряда последовавших лет получал доход из самых различных источников. До тех пор, пока партия была на легальном положении, он был оплачиваемым организатором штурмовиков, руководителем специальных подразделений, предназначавшихся для ведения уличных боев. Его полицейское «дело», находившееся в прусском министерстве внутренних дел, пополнилось в то время подозрениями еще Б трех убийствах, в вооруженном нападении, в преднамеренном убийстве и в незаконном ношении оружия. Однако, как и все прочие штурмовики, он всегда отделывался только небольшими штрафами. Когда после неудачного «Пивного путча» гитлеровская партия была запрещена, Шелленбергу пришлось довольно туго. Некоторый период он существовал только на то, что занимал. К 1925 году Шелленберг занялся новой аферой. Он стал продавать «охранные грамоты» богатым евреям, проживавшим в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и Магдебурге. Шелленберг обещал своим клиентам использовать свое влияние для ослабления антисемитской пропаганды, а когда партия придет к власти, он лично позаботится о том, чтобы избавить их от каких бы то ни было антисемитских мер, проводимых гитлеровцами.
Незадолго до захвата власти Гитлером Шелленберг приехал в Нью-Йорк и незамедлительно приступил к работе в пользу германской разведки. Он создал тайный отдел при германском генеральном консульстве в Нью-Йорке и привлек в этот отдел Вальтера Бекера. В то время Бекер номинально являлся коммерческим атташе. Первоначально ему поручено было проводить систематический шпионаж в финансовых кругах Нью-Йорка. К октябрю 1932 года Шелленберг имел своих людей в иностранных отделах ряда банков. Эти люди снабжали его нужными сведениями о финансовых операциях. Сам Шелленберг являлся участником небольшой финансовой фирмы на Нижнем Бродвее, которая оказалась весьма удобной ширмой для его грязных и темных дел.
После захвата власти Гитлером Шелленберг тайно отправился в Германию, несмотря на то, что он уже натурализовался и принял присягу на верность США. Вскоре после этого Шелленберг вернулся в Америку. Спустя неделю в гостинице на Лексингтон-авеню, где жил
