На второй или третий день мученической кончины великого князя ее высочество, движимая христианским чувством всепрощения, решилась поехать навестить убийцу своего мужа — Каляева, который содержался в то время в Серпуховском полицейском доме. Сопровождали великую княгиню бывшая фрейлина Е. Н. Струкова и бывший адъютант великого князя Гадон, это были в то время единственные лица, посвященные в этот, можно сказать, подвиг великой княгини, конечно, если не считать градоначальника Волкова, без разрешения которого великая княгиня не могла бы посетить Каляева. Какой был разговор у великой княгини с Каляевым, неизвестно, так как присутствовавших при этом не было. С кратких слов великой княгини можно было только заключить, что это свидание доставило удовлетворение христианскому чувству великой княгини, что сердце Каляева было затронуто: он взял от нее иконку и поцеловал ее руку. Через несколько дней, когда первое впечатление у Каляева, очевидно, прошло и заговорил в нем ум, а не сердце, он, чувствуя себя как бы виновным в своей слабости перед своей партией, написал великой княгине письмо, полное неуважения и упрека. Многие в то время осуждали великую княгиню, что она решилась на такой шаг, но кто знает великую княгиню, тот отлично поймет, что иначе великая княгиня поступить не могла. Она, по своему характеру всепрощающая, чувствовала потребность сказать слово утешения и Каляеву, столь бесчеловечно отнявшему у нее мужа и друга.
7 февраля скончался от ран кучер великого князя Андрей Рудинкин. Великая княгиня с лицами свиты присутствовала на отпевании и затем шла за гробом пешком от Яузской больницы до Павелецкого вокзала, ведя под руку вдову. Тело отвезли в деревню на родину, в Серпуховской уезд. За гробом шла толпа народа.
10 февраля происходило отпевание тела великого князя по особому, высочайше утвержденному церемониалу. Была масса народа; после отпевания гроб с останками был перенесен в Андреевскую церковь Чудова монастыря и поставлен посреди на небольшом возвышении, покрыт чехлом, обшитым парчой, и сверху покровом, так он оставался до устройства склепа церкви-усыпальницы под храмом Чудового монастыря, где покоятся мощи Святителя Алексея.
На следующий день все прибывшие на погребение августейшей особы и депутации стали разъезжаться, остались только сестра великой княгини принцесса Баттенбергская и великая княгиня Мария Александровна с дочерью. Жизнь стала входить в колею. По желанию великой княгини я остался жить в Николаевском дворце.
