Первой реакцией марзбана Мерва на прибытие своего беглого суверена было желание как можно скорее избавиться от него. Он заключил против Йездгерда союз с соседним тюркским вождем, своим исконным врагом. До монарха дошел слух, что для его ареста высланы войска, и ночью он тайно скрылся из города. Измученный шах нашел убежище на водяной мельнице на реке Мургаб, снабжавшей водой оазис Мерв. Там и встретил смерть последний из Сасанидов. Неизвестно, что именно произошло в ту ночь, но великий иранский эпос «Шахнаме» дает намек на случившееся, и поэт Фирдоуси использует этот намек для заключения своей великой поэмы о персидском царстве.
Согласно «Шахнаме», после поражения и гибели Ростема (Рустама) при Кадисии, Йездгерд созвал персов на совет. Его советник Фаррухзад предложил ему бежать в леса Нарвана у южной оконечности Каспийского моря, и оттуда начать партизанскую войну, но шах не послушался его совета. На следующий день он воссел на трон с короной на голове и просил совета у своих вельмож и жрецов. Они не одобрили предложенный план, и шах согласился с ними:
Ирана цветущую землю и знать,
Венец, и престол, и немалую рать
Покинуть, спасенья ища своего?
Нет, разум и честь не приемлют сего!
.............................
Ведь так же, как подданный, шаху везде
и в радости должен служить, и в беде,
не след и владыке в день горя его
Покинуть, лишь блага ища своего.
Затем шах предложил им отправиться в Хорасан.
Там с нами не схватится вражеский стан.
Имею немало я в той стороне
Могучих бойцов, искушенных в войне.
Тем более что Магуй (Махадж), местный властитель, был простым пастухом, пока Йездгерд не возвысил его к власти. Мудрый советник Фаррухзад не был убежден и возразил, что не следует доверять человеку «низкому по рождению» — типичный пример аристократичного мышления сасанидской знати. Шах под стенания персов и китайцев отправился в Хорасан. После долгого пути они достигли Рея, где отдохнули немного, утешаясь вином и музыкой, прежде чем помчаться дальше.
Прибыв к Мерву, шах послал письмо правителю Магую, и тот вышел ему навстречу, всем видом выказывая преданность. Здесь верный Фаррухзад передал судьбу своего властелина в руки Магуя и возвратился в Рей, полный мрачных предчувствий, оплакивая рустама, подобного которому уж нет боле, убитого одним из «враноглавых» в черных тюрбанах. Мысли Магуя обратились к измене. Он написал Тархуну, правителю Самарканда, предлагая составить заговор против Йездгерда. Тархун согласился выслать в Мерв своих тюрков. Йездгерда предупредили об их приближении, и тогда он надел доспехи и приготовился к битве. Однако скоро он увидел, что никто из его людей не готов поддержать его, что Магуй устранился от боя и шах остался в одиночестве. Он отчаянно сражался, но вскоре принужден был бежать, бросив коня с золотым седлом, палицу и меч в золотых ножнах. Он нашел убежище на водяной мельнице на одной из рек Мерва.
