Узнав об этом, Николай пожаловал жене Михаила титул графини Брасовой (по названию принадлежавшего ей имения), признав право на этот титул и за своим племянником Георгием Михайловичем Брасовым.
Когда началась Первая мировая война, Михаил переживал, что не может возвратиться в Россию. Он стал искать пути на родину, зная, что ни один не приведет его туда, пока на то не будет воли старшего брата. Тогда Михаил попросил помощи у графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова (отца своего друга детства), бывшего долгие годы генерал-адъютантом и наместником на Кавказе. Старый граф написал письмо на имя царя и отдал его своему сыну. Молодой граф Илларион Илларионович Воронцов-Дашков передал письмо Николаю II, и тот разрешил брату и его жене вернуться в Россию.
Михаил с женой и четырехлетним сыном приехал в Петербург и остановился в «Европейской гостинице». На первой же аудиенции он попросил Николая дать ему какой-нибудь кавалерийский полк в Действующей армии, но Николай приказал ему оставаться в Петербурге. Михаил ехал на родину, чтобы сражаться с немцами, а оказался в некоем вакууме. Двор он не любил, тем более что Наталью Сергеевну там не принимали, ехать на фронт ему запрещали, и он вынужден был томиться в совершеннейшем бездействии, сознавая полное бессилие изменить что-либо. И вновь на помощь к нему пришел наместник на Кавказе. И. И. Воронцов-Дашков задумал сформировать кавалерийскую дивизию, в которую вошли бы конники-мусульмане всех народов Кавказа, а командиром ее предложил назначить великого князя Михаила Александровича.
Разумеется на это требовалось согласие царя. И. И. Воронцов-Дашков обратился к Николаю, и тот согласие дал. В сентябре 1914 года Михаил вместе с женой и сыном выехал в Винницу, где эта дивизия, получившая неофициальное имя «Дикой дивизии» и вошедшая под этим именем в историю, заканчивала формирование. Официально же она называлась «Кавказская туземная конная дивизия». Состояла она из добровольцев – горцев-мусульман, которые в мирное время были освобождены от воинской повинности. Дивизия состояла из шести полков – Кабардинского, Дагестанского, Татарского, Чеченского, Ингушского и Черкесского; кроме того в ее состав входили пешая Осетинская бригада и 8-й Донской казачий артиллерийский дивизион. Рядовых в этой дивизии называли не нижними чинами, а «всадниками» и «воинами»; они получали высокое жалование (25 рублей в месяц) и обращались к офицерам на «ты».
