В Лефортове дипломата дважды — 17 июля и 30 августа 1946 года допрашивал Даниил Копелянский. Если верить воспоминаниям соседей Валленберга, Копелянский заявил шведу, что его дело "совершенно ясное", что это "политическое дело". На вопрос Валленберга, будут ли его судить, следователь ответил: "По политическим причинам вас никогда судить не будут".
Пять допросов за два с половиной года? Да ещё ни одной записи или протокола? Эти сведения коренным образом расходятся с сообщением отставного генерала КГБ Елисея Синицына, которому его некий приятель (он скрылся за инициалами Л. Г.) из Смерша рассказывал, что в начале 1945 года следствие по Валленбергу шло очень интенсивно.
— Для ведения следствия, — рассказал Л. Г., - создана специальная группа следователей, которая проводит допросы беспрерывно конвейерным образом…
Это свидетельство, на первый взгляд, более правдоподобно. Однако оно не подтверждается сообщениями сокамерников Валленберга, где и речи нет о знаменитых беспрерывных допросах, о которых известно по практике прежних политических процессов лубянского ведомства. Валленберг безусловно пожаловался бы на такие допросы. Густав Рихтер, который провел с ним январь — февраль 1945 года, рассказывал, что за это время Валленберга допрашивали только один раз, примерно час — полтора. Это совпадает с тюремным журналом, отметившим лишь допрос 8 февраля. Далее, сам Валленберг жаловался в 1946 году соседу-заключенному Вилли Рёделю, что "сидит целый год без допроса".
Итак, следствием было предъявлено Валленбергу одно лишь требование: он должен признаться в шпионской деятельности.
Против кого — можно было догадаться сразу. Против Советского Союза, против Советской армии-победительницы, дивизии которой громили фашизм, в том числе и в Венгрии. Иначе бы советская военная контрразведка (Смерш) и не должна была бы заняться следствием против гражданина Швеции, кстати, обладавшего дипломатическим иммунитетом. По свидетельствам сокамерников, именно об этом говорил сам Валленберг. Густаву Рихтеру было известно, что в начале февраля 1946 года Валленберг написал заявление начальнику лубянской тюрьмы с протестом против его ареста и заключения. Он ссылался на свое шведское гражданство и свой дипломатический статут, требуя встречи с представителями шведского посольства. Это заявление, по воспоминаниям Рихтера, заключенный камеры 123 вручил дежурному охраны на первом этаже тюрьмы.
Позднее — во время пребывания в Лефортовской тюрьме — летом 1946 года Валленберг написал письмо на имя Сталина, повторив аргумент о своем дипломатическом статуте и требуя допроса и связи с посольством. Как вспоминал Рензинхоф, Валленбергу подтвердили, что его заявление было вручено адресату. На последнем допросе заключенному сказали:
