В 1911 году Протазанов женился на Фриде Васильевне Кеннике, сестре одного из основателей «Глориа». Жила она на Пятницкой улице, в доме Попова, сюда же переехал после свадьбы и он.
В кинофирме «Тиман и Рейнхардт», в которую влилась «Глориа», Протазанов в этот период «работал за всех». Судя по его воспоминаниям, он был одновременно переводчиком, оператором, кассиром, реквизитором, бухгалтером, помощником режиссёров, заведующим актёрской труппой, состоящей из двенадцати человек.
Однажды, во время съёмок в Киеве, когда актёры отдыхали в ресторанчике, актёр Владимир Шатерников с большим чувством спел «Песнь каторжанина». Протазанов тут же карандашом набросал одноимённый сценарий, который был куплен студией. По случайности постановку картины поручили Протазанову. Так началась его режиссёрская судьба.
Одной из лучших его работ того периода является экранизация пьесы Л. Андреева «Анфиса» (1912). По вкусам тогдашней публики, эта мрачная драма сама просилась на экран.
А самой скандальной можно считать картину «Уход великого старца» («Жизнь Л. Н. Толстого»). Роль великого писателя и мыслителя исполнил Шатерников. «Протазанов очень стремился к достоверности, — отмечает биограф М. Арлазоров. — Он выбрал великолепного актёра, а отличный грим позволил режиссёру перемежать в фильме игровые эпизоды с документальными кадрами прижизненных съёмок писателя. Такого ещё никто не делал. Отсюда большой эффект, большое впечатление». В царской России картина была запрещена к показу.
Экранизации литературных произведений занимают важное место в творчестве Протазанова. Перед Первой мировой войной он снял фильм по нашумевшему роману Вербицкой «Ключи от счастья» (1913). В кинофирме ожидали хорошей прибыли от проката этой картины, но успех превзошёл все ожидания. Колоссальные расходы (часть сцен снималась в специально организованной заграничной поездке) полностью окупились.
Горячий поклонник Художественного театра, Протазанов и в своём творчестве ориентируется на метод прославленного коллектива. Прежде всего это ощущается в тщательной психологической разработке характера и поведения героев. Отсюда интерес режиссёра к серьёзной литературе, к классике.
В 1915 году совместно с В. Р. Гардиным он переносит на экран «Войну и мир» Л. Толстого. Фильм встречает восторженный приём зрителей, а Протазанов переходит в кинофирму Ермольева, где ставит картину «Николай Ставрогин» («Бесы»).
Работа режиссёра в то время была поистине каторжной. Хозяева требовали выпускать не менее одного фильма в месяц. В 1916 году Протазанов снял 15 картин! В большинстве своём это были душещипательные мелодрамы, детективы, приключения. Его «Сашка-семинарист» (в четырёх сериях) и «Женщина с кинжалом» («Обнажённая») пользовались ошеломляющим успехом.
