Страсти вспыхнули по смешному поводу. На одной из декораций Крэг мелом обозначил дверь. Такая мера условности Браму была попросту непонятна, и он прорезал в заднике прямоугольное отверстие, навесил настоящую дверь с дверной ручкой. Крэг пришёл в ярость, тотчас же прекратил репетиции и покинул Лессинг-театр.
Английского режиссёра (вновь по рекомендации графа Кесслера) пригласил к себе знаменитый Макс Рейнхардт. Однако между ними тоже возникли непримиримые противоречия. Замысел «Цезаря и Клеопатры» остался лишь в серии блистательных эскизов, не реализованных на сцене.
В декабре 1904 года Крэг познакомился и сблизился со знаменитой американской танцовщицей Айседорой Дункан. Со свойственной ей экспансивностью она горячо рекомендовала Крэга как режиссёра и декоратора Элеоноре Дузе (правда, их творческий альянс оказался кратковременным), потом Станиславскому.
Искусство Айседоры Дункан помогло режиссёру приблизиться к овладению тайнами действия и движения на сцене. В ней пленяла безукоризненная гармония, умение существовать в музыке («Новое звучание музыки, и она словно вырывается из неё, а музыка бросается вслед за ней, потому что танцовщица — уже впереди музыки»). Когда Крэг наблюдал, как танцует Айседора, в его воображении вставали образы Земли, Воздуха, Огня, Воды, вечные в своей простоте и великие в бессмертии. Наряду с грандиозными архитектурными конструкциями на рисунках Крэга всё чаще стала появляться задрапированная лёгкими тканями женская фигура, будто остановленная в момент движения.
Вместе с Дункан Крэг объехал многие страны Европы, познакомился с выдающимися людьми своего времени. В Дюссельдорфе, Берлине и Кёльне состоялись выставки его рисунков. В 1905 году вышло в свет сначала на немецком, а затем на английском и других языках первое теоретическое сочинение Крэга «Искусство театра». Здесь впервые сформулированы три важнейших компонента театральной теории Крэга — действие, сверхмарионетка, маска.
Его личные дела оставались запутанными. 3 января 1905 года Елена Мео произвела на свет сына — Эдварда Крэга, а 24 сентября 1906 года уже Айседора родила дочь Дидру.
Дункан с благоговением относилась к искусству Крэга: «Ты открыл мне высший смысл красоты… Без тебя я всё равно что земля без солнца… Я верю всем существом в твой театр и в тебя».
Годы близости с Дункан (1904–1907) для Крэга стали переломными: он всё более утверждался в мысли, что динамику действия на сцене, равно как и само действие, обусловливает в первую очередь актёр.
