Александр III не мог воспрепятствовать Юрьевской присутствовать и на похоронах. Французский посол Морис Палеолог, свидетель похоронного ритуала, писал, что после прощания с императором наследника и других членов царской семьи, когда иностранные дипломаты уже готовились подойти к гробу, главный церемониймейстер попросил их повременить. А дальше произошло следующее: «В глубине церкви, из двери, примыкающей к ризнице, появляется министр двора, граф Адлерберг, поддерживая хрупкую молодую женщину под длинным креповым вуалем. Это морганатическая жена покойного императора, княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская, урожденная княжна Долгорукая. Неверными шагами подымается она по ступенькам катафалка. Опустившись на колени, она погружается в молитву, припав головой к телу покойного. Несколько минут спустя она с трудом подымается и, опираясь на руку графа Адлерберга, медленно исчезает в глубине церкви...»
Вскоре после похорон княгиня Юрьевская с детьми по настоянию Александра III покинула Россию и жила в Париже и Ницце, где на ее имя еще при жизни императора были приобретены прекрасные дома. Екатерине Михайловне разрешили взять с собой из личных вещей супруга все, что имело отношение к его трагической гибели, в том числе нательный крест, который был на нем 1 марта, и личные иконы. В ее багаже была и посмертная маска, снятая с лица Александра II 3 марта 1881 г. Вещи хранились у Юрьевской до ее смерти, которая случилась в Ницце 15 февраля 1922 г. В 1931 г. их продали на аукционах в Париже и Лондоне.
Семья Романовых, конечно, не могла даже предположить, что, изгоняя Юрьевских из России, она спасает им жизнь. В то время как членов императорского дома убивали террористы и казнили революционеры, Юрьевские на широкую ногу жили в гостеприимной Франции. В банках этой страны на их счетах лежали солидные суммы, о чем в свое время позаботились Александр II и его приближенные.
Через Юрьевских и герцогов Нассауских с царской семьей породнилась семья Пушкиных. Александр Сергеевич Пушкин находился в сложных отношениях с императорами Александром I и Николаем I. Николай Павлович пожаловал ему унизительный для великого поэта чин камер-юнкера, с которого обычно начинали службу при государе совсем юные аристократы. Злые языки поговаривали, что это было сделано, чтобы император, ценитель женской красоты, мог видеть на придворных праздниках и балах красавицу Наталью Николаевну Пушкину. В те поры Александр Сергеевич, ревновавший свою супругу к царю, и представить не мог, что его собственная внучка выйдет замуж за внука Николая I, а внук женится на внучке того же императора. Но семейные судьбы нередко пересекаются самым причудливым образом.
