7 января 1787 года в полярную стужу нескончаемый кортеж повозок с лошадьми, запряженными в парадную упряжь, покинул Царское Село. Позади экипажа императрицы растянулась вереница экипажей сановников, придворных, дипломатов, которые имели свою выгоду от всего этого помпезного апофеоза. Приняв участие в последних приготовлениях к экспедиции, новый фаворит Екатерины Петр Завадовский написал С.Р. Воронцову в Лондон: «Все прошло так организованно и конфиденциально, что никто из столичного начальства не знал, остается ли он или нет. Подлость, позор, лицемерие, ложь и хитрость, вся эта извечная атмосфера двора покинула берега Невы, направившись по направлению к Днепру». Оставшиеся со своим потомством в Гатчине, Павел и Мария Федоровна вынуждены были довольствоваться только письмами и отчетами о ходе этой акции, направленной на завоевание симпатий региона, который совсем недавно был присоединен к России силой оружия. Отзвуки, поступавшие от этого демонстративного спектакля, сильно раздражали великого князя, который вовсе не желал, чтобы его популярность в народе была ниже, чем у его матери.
11 июля, после полугодовых празднеств, поздравлений, приветствий, Ее Величество возвратилась в столицу. Она оставила за собой волну молвы о вероятной кампании против Турции, которая на этот раз требовала выведения русских полков из Грузии, а также права контроля за русскими кораблями при их выходе в Черное море. В ответ императрица подписывает 7 сентября манифест об объявлении войны Оттоманской Порте. Павел тут же загорелся своими воинственными планами и попросил разрешения пойти добровольцем в армию. Екатерина отказала. Но Павел упорствовал. Он был настолько уверен, что она в конце концов уступит, что 4 января 1788 года составляет завещательное письмо, предназначенное Марии Федоровне: «Любезная жена моя! Богу угодно было на свет меня произвесть для того состояния, которого хотя и не достиг, но тем не менее во всю жизнь свою тщился сделаться достойным […]. О, великие обязательства возложены на нас! […]. Тебе самой известно, сколь тебя любил […]. Ты мне была первою отрадою и подавала лучшие советы […]. Старайся о благе всех и каждого. […]. Детей воспитай в страхе Божии […]. Старайся о учении их наукам, потребным к их званию […]. Прости, мой друг, помни меня, но не плачь обо мне. Твой всегда верный муж и друг ПАВЕЛ». Другое завещательное письмо, датированное тем же числом, было посвящено детям: «Любезные дети мои! Достиг я того часа, в который угодно Всевышнему положить предел моей жизни. Иду отдать отчет всех дел своих строгому судии, но праведному и милосердному […], вы теперь обязаны перед Престолом Всевышнего посвящением жизни вашей Отечеству заслуживать и за меня, и за себя […]. Помните оба, что вы посланы от Всевышнего народу […] и для его блага […]. Вы получите сию мою волю, когда вы возмужаете. Когда Бог окончит жизнь Бабки вашей, когда тебе, старшему, вступить по ней […]. Будьте счастливы счастием земли вашей и спокойствием души вашей […]. Ваш навсегда благосклонный ПАВЕЛ». Он также составил план реформ, предшествуя его фразой «На случай…». В этом конфиденциальном документе он рекомендует для благополучия России сконцентрировать все могущество в руках царя, адаптировать некоторые законы к новым условиям, разделить общество на дворянство, духовенство, «среднего состояния» и крестьянство. Оказывать содействие большему отбору в армию и флот и их развитию, что будет гарантировать укрепление величия и прочность империи. Ничего нового в том, что он писал, кроме пожелания, особо выраженного великим князем, ознакомить со своей политической мыслью будущие поколения, не было. Поскольку он продолжал упорствовать в своем стремлении отправиться на войну с турками, где рисковал сложить голову на полях сражений, он и посчитал необходимым определить в своем последнем волеизъявлении черное и белое. Немного погодя, для того чтобы отговорить его от этого безумного намерения, у царицы появляется новый веский аргумент: великая княгиня в очередной раз забеременела. И с его стороны было бы совершенно бесчувственно покинуть ее, перед тем как она родит. Раздраженный этим замечанием, Павел отвечает, что всегда находится «какой-нибудь предлог для того, чтобы его задержать». На что императрица, также рассердившись не на шутку, заявила, что дискуссия отныне закрыта и что ее советы расцениваются как «приказы, не подлежащие никакому обсуждению». Лишенный спеси, Павел вновь втянул голову в плечи.
