Учился Зюк без особого напряжения, особым прилежанием не отличался, домашние задания, в частности по русскому языку, выполнял не всегда аккуратно, поэтому говорил на нем и писал с ошибками. Зато очень много читал по-польски – и художественных произведений, и исторических трудов, особенно по военной тематике. Любовь к занятиям историей сохранится у него на многие годы, и особенно глубоко он будет изучать историю Наполеоновских войн и восстания 1863 – 1864 годов.
В школьные годы все более определялись его характер, привычки, манера общения с окружающими. Юзеф отличался живым, веселым и при этом достаточно сильным характером. Был честолюбив, любил находиться в центре внимания окружающих и умел этого добиваться. Свойственный ему подростковый эгоцентризм временами переходил в эгоизм, но в целом он умел ладить и со сверстниками, и с взрослыми, и, по свидетельству Бронислава, был баловнем семьи. Сохранились свидетельства, что во время учебы в гимназии он давал частные уроки, зарабатывая на карманные расходы и помогая тем самым семье.
Естественные для молодых тяга к тесному общению со сверстниками и неприятие конформизма взрослых выразились у виленских гимназистов-поляков в создании в 1882 году кружка закрытого характера «Спуйня» («Связь»). В то время в России среди гимназистов старших классов и студентов различного рода кружки были в большой моде. При отсутствии легальных возможностей обсуждать вопросы общественной жизни и политики кружки нередко становились единственным местом, где можно было свободно говорить о волновавших молодежь проблемах и искать ответы на наболевшие вопросы бытия. Именно из таких кружков вышли народовольцы и ранние социалисты.
Судя по направленности деятельности «Спуйни», главной своей задачей члены кружка считали самообразование, знакомство с новыми общественными движениями и теориями, о которых не могло быть и речи в классических гимназиях. С этой целью они приступили к созданию библиотеки, комплектуя ее книгами из домашних библиотек, приобретаемыми новинками и легальными периодическими изданиями на польском языке. На периодически организуемых «сессиях» кружка его участники обсуждали прочитанное, читали вслух, рассуждали на различные темы. Помимо литературы патриотического содержания особой популярностью у них пользовались бывшие в то время на слуху труды Ч. Дарвина, О. Конта, Т. Гексли, Г. Спенсера, Л. Бюхнера и других естествоиспытателей и социологов, большинство которых сразу же после выхода в свет на родине переводились на русский язык. По мнению Анджея Гарлицкого, одного из знатоков биографии Пилсудского, «скорее всего молодые конспираторы из прочитанного понимали не очень много, но это было свидетельством идейных поисков того поколения»
