За несколько минут до десяти Эрнст Бромберг навестил Зазу в ее фургоне. Визит длился недолго. Как сообщил полиции Бромберг, он забежал к Зазе на секунду, чтобы сообщить ей о перемене времени свидания. Они встретятся в его квартире не вечером следующего дня, а утром. Уговорившись о свидании, Бромберг сразу покинул фургон и сквозь калитку в заборе, окружающем шатер цирка-шапито и фургончики артистов, вышел на улицу. Стоявший у калитки цирковой сторож приблизительно помнил время, когда видел уходящего Бромберга. В двенадцать часов ночи через ту же калитку вошел Арнольд Кантор, который задержался в городе до поздней ночи. Зайдя в фургон, он увидел труп жены и поднял тревогу. Немедленно явилась полиция, которая установила, что Заза убита четырехгранным стилетом. Самого стилета сразу не нашли. Лишь после тщательного осмотра стилет с четырехгранным клинком был найден в фургоне на дне ящика, где находилась принадлежавшая Арно коллекция стилетов. Ящик был закрыт на замок, а ключ Арно всегда носил с собой. Правда, он упорно утверждал, что у него никогда не было стилета с четырехгранным штыком и что он понятия не имеет, каким образом этот стилет оказался в ящике, который он собственноручно закрыл. Кроме того, на стилете не нашли ни следов крови, ни отпечатков пальцев. И тем не менее подозрения пали на Арно. В десять часов вечера, то есть в момент совершения убийства, Арнольд Кантор находился далеко от места преступления. По своему обыкновению, он ровно в девять отправился в город и зашел в кафе. Его там видели: свидетели подтвердили также, что в половине десятого он вышел из кафе с какой-то девушкой. Если верить Арно, выйдя из кафе, он поехал со своей спутницей в парк и находился с ней там до половины двенадцатого.
В двенадцать вернулся в цирк и застал жену убитой. К сожалению, Арно не смог назвать ни имени, ни фамилии девушки. Знакомство носило случайный характер. Несмотря на объявления в газетах, которые поместила полиция, та девушка не явилась в полицию, чтобы выручить Кантора. Тот факт, что ключи от ящика со стилетами были все время при нем, также свидетельствовал против Арно.
Сторож показал, что Арно вернулся домой не раньше двенадцати. Пройти мимо сторожа так, чтобы тебя не увидели, было невозможно. Попытка незаметно перелезть через забор высотой в два с половиной метра тоже окончилась бы неудачей.
В свою очередь, Эрнст Бромберг тоже оказался под подозрением. Ведь это он в десять часов вышел от Зазы. Таким образом, он либо последним разговаривал с Зазой, либо сам убил ее. Но последняя версия казалась полиции невероятной. Просто не верилось, что после убийства Зазы Бромберг преспокойно вышел через калитку, зная, что сторож его увидит и что после раскрытия преступления все подозрения неминуемо падут на него. Да и что могло толкнуть Бромберга на убийство своей любовницы? Скорее на такое был способен ревнивый Кантор, раскрывший измену своей жены.
