Монголы, не встретив организованного сопротивления, опустошили Северо-Западный Иран, Северный Ирак, Армению и Азербайджан, собрав необыкновенно большую добычу в Тебризе и обложив ежегодной данью все покоренные земли. В Восточном Ираке, который не восставал против них, монголы поставили своих начальников провинций и оставили мусульман эмирами городов.
В 1238 г. Хормаган и его сын Байджу в жестокой битве победили арабских правителей Ирака. В Армении они взяли Каре и Ани, древнюю столицу, пощадив одних лишь ремесленников и детей, которых увели в плен. Но в 1240 г. армянский царевич Арак добился у Угэдея приказа, согласно которому князьям возвращали их земли. В 1238 г. монголы прошли по кавказской Албании и Грузии и взяли Тифлис. Царице Русудани пришлось найти прибежище в горах Имеретии.
Но наиболее известной кампанией за время правления Угэдея считают повторное вторжение на Русь, предпринятое Субудэем в интересах Бату (Батыя). Кроме своей армии Бату получил по одной пятой от войска каждого улуса. Помимо 50000 монголов у него в подчинении находились 70000 тюрков с монгольскими командирами. Среди его военачальников стоит упомянуть сыновей Угэдея Гуюка и Кадана, а также сына Толуя Мункэ.
В 1236 г. началась операция против булгар и других народностей, проживавших по соседству с русскими княжествами. В 1237 г. основная армия загнала булгар на Русь, а Мункэ напал на куманов (половцев) в нижнем течении Волги и Дона. Зимой 1237/38 г. монголы взяли Рязань, Коломну, Москву, Владимир, Суздаль, Ростов, Ярославль, Переяславль-Новый, Тверь и многие другие города. Они разбили войско великого князя Юрия на реке Сить, а сам князь Юрий погиб в сражении. Только весенняя распутица помешала монголам дойти до Новгорода и Балтийского моря. Субудэй повернул на юг и прошел по еще не разоренным землям, где можно было найти провиант, до бассейна Дона, где его войска долго отдыхали, пасли своих истощенных лошадей и набирали других у покоренных куманов.
Во время этого отдыха среди некоторых представителей царского рода наметилось некоторое недовольство. Особенно против Бату был настроен Гуюк, которого Угэдей отозвал в Монголию. Став великим ханом, Гуюк остался врагом Бату.
В 1238 г. куманский хан Котян, сбежавший на запад с 2000 мужчин, женщин и детей, получил от венгерского короля Белы разрешение войти в Венгрию, но при условии, что они станут его подданными и примут католичество. Монголам, которые вели сражения на Каме, Оке, на юге Руси и в Крыму, было пока не до куманов, но Бату предупредил венгров о том, что им не миновать расплаты за дружбу с Котяном.
