У Диего было иначе: пребывание в Европе наложило отпечаток на всю его жизнь. Расставшись с отрочеством и с Академией Сан-Карл ос, он сразу же решает отправиться в Испанию. Он хочет вырваться из дома, избежать материальных трудностей (на закате своего владычества Порфирио Диас не жалует художников), но еще и приобрести новые знания, помериться силами с великими мастерами. В 1909 году, когда Диего отправляется в свое первое путешествие, произведения искусства еще не были экспортным товаром. Музейные шедевры не вывозились на выставки, репродукций не существовало, копии были посредственными. Чтобы увидеть Эль Греко, Гойю, Веласкеса, Рафаэля, Рембрандта, Брейгеля, Босха, Ван Эйка или Микеланджело, надо было идти в музей. Получив стипендию от губернатора штата Веракрус Теодоро Деэсы и вдохновившись рассказами художника Мурильо (Доктора Атля), юный Диего (ему двадцать три года) попадает в Европу начала века.
Первым делом он посещает Испанию, где в мадридском музее Прадо выставлены шедевры Гойи и Веласкеса. Диего настолько восхищается творчеством Гойи, что даже пытается подражать ему, – он подумывает об изготовлении подделок! – но очень скоро вынужден отказаться от этой идеи: он никогда не сумеет в совершенстве копировать чью-то манеру. Однако в Испании ему близка не только живопись. В начале XX века Испания – "страна контрастов", где встречаются и сказочные богатства, наследие империи Карла Пятого и Изабеллы Католической, и ужасающая нищета. Для Диего крестьяне Эстремадуры и батраки Каталонии – братья пеонов из долины Мехико, с плантаций сахарного тростника в Веракрусе или Морелосе, индейцев с копательной палкой тлакомм на полях Герреро или Мичоакана. При виде их страданий в его душе рождаются мечты о братстве всех угнетенных народов и ненависть к испанской знати: все это впоследствии найдет свое воплощение во фресках в Чапинго, на которых изображены конкистадоры.
Но одной Испании ему недостаточно. В 1909– 1910 годах всемирная столица искусства – это Париж. А центр этой столицы – Монпарнас. Именно там, на Монпарнасе, и устраивается Диего со своими скудными финансами, сначала в пансионе, потом в мастерской, которую снимает на улице Депар.
Во время поездки в Брюссель он знакомится с Ангелиной Беловой, молодой женщиной из России с чисто славянской внешностью, с длинными, очень светлыми волосами и светло-голубыми глазами, "мягкой, чувствительной и неправдоподобно честной", как он опишет ее впоследствии, и тоже художницей. Она не смогла устоять перед обаянием Диего и – в этих словах вполне ощутима его наивная жестокость – "к своему величайшему несчастью, решила стать моей законной женой". Ангелина делит с ним все радости и невзгоды его парижской жизни. Она безумно любит этого молодого художника, так не похожего на нее, этого вспыльчивого мексиканского великана, неистового, иногда по-детски простодушного и поражающего ее своим сумрачным, эксцентричным гением.
