Тем временем в 394 г. до Р.Х. Агесилай отправился походом в земли сатрапа Фарнабаза и дошел до самой Пафлагонии. Здесь он привлек на свою сторону Пафлагонского царя Котия. Потом он возвратился во Фригию и предал ее опустошению. За два года командования Агесилая слух о нем распространился по всей Азии. При этом особенно прославлялись его рассудительность, простота и умеренность. Среди многих тысяч воинов трудно было найти такого, у которого постель была бы проще и дешевле, чем у Агесилая. К жажде и голоду он был настолько безразличен, как если бы один лишь он был создан, чтобы переносить любые перемены погоды, но самым приятным зрелищем для греков, населяющих Азию, было видеть, как полководцы и наместники, обычно невыносимо гордые, изнеженные богатством и роскошью, с трепетом угождают человеку в простом поношенном плаще и беспрекословно меняют свое поведение, выслушав от него лишь одно по-лаконски немногословное замечание.
В то время Азия сильно волновалась и склонна была к отпадению от персов. Агесилай навел порядок в азиатских городах и придал им надлежащее государственное устройство, не прибегая к казням и изгнаниям граждан. Затем он решил двинуться дальше, чтобы, удалив войну от греческого моря, заставить царя сразиться за его собственную жизнь и сокровища Суз и Экботан и таким образом лишить его возможности возбуждать войну среди греков, сидя спокойно на своем троне и подкупая своекорыстных искателей народной благосклонности. Однако в это время к нему прибыл спартанец Эпикидид с известием, что Спарте угрожает опасная война в самой Греции и что эфоры призывают его прийти на помощь согражданам. Едва успела прийти к нему скитала, как Агесилай отказался от блестящих успехов, от могущества и заманчивых надежд и, оставив незавершенным дело, тотчас же отплыл. Он оставил своих союзников в глубокой печали по нему.
Пройдя через Фермопилы, Агесилай двинулся по Фокиде, дружественно к нему расположенной. Но лишь только он вступил в Беотию и встал лагерем у Херонеи, пришло известие, что персидский флот под командованием Фарнабаза и афинянина Конона разгромил лаконский флот у Книда. Чтобы не внушать воинам робости и отчаянья в то время, как они готовились к борьбе, он приказал людям, приплывшим с моря, говорить противоположное действительности — что битва была выиграна спартанцами. Он сам появился с венком на голове, принес жертвы богам за хорошее известие и отослал друзьям части жертвенных животных.
